基金超額收益公式

阿爾法系數與貝塔系數

阿爾法系數（α）阿爾法系數（α）是基金的實際收益和按照β系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風險投資收益（在中國為1年期銀行定期存款收益）；期望收益是貝塔系數β...

以使基金份額持有人能夠獲取超額收益的機制。該機制可使基金投資者在基金資產增值的同時，也增強了基金管理人對基金投資品種長期增長的信心，促進基金管理人投資管理能力的提高。是一種利用基金管理人運用各種技術手段，通過對投資...

區別1、超額收益是指超過市場平均收益的收益。風險溢價一般上把一個投資工具收益高于無風險收益的那部分叫做風險溢價。2、加入市場當中無風險收益率為10%，由于有市場風險的存在市場要求的收益率為15%，多出來的這5%即為承擔...

計算公式：萬份收益=每日收益x10000本金；每日真實收益=買入資金/10000*每日公布的萬份收益。怎么理解：舉個例子，貨幣基金A某天的七日年化收益率為3.65%年，小明持有10000元該基金，那么他在過去7天內一共賺了7元（10000...

超額收益率＝每天股票收益率－每天指數收益率。把一段時間的超額收益率累計起來就是累計超額收益率。不過有的基金比較基準不一樣，可能不是以大盤指數為基準。

因此，特雷諾指數采用在一段時間內證券組合的平均風險報酬與其系統性風險對比的方法來評價投資基金的績效。這就是特雷諾指數，它等于基金的超額收益與其系統風險測度β之比。計算公式為：Tp=(rp-rf)/βp其中，Tp為...

把投資作為一項賺錢的工作，在其中投入了時間和精力。主動投資帶來的收益可以分為主動收益與被動收益兩部分，其中被動收益仍然來自承擔的風險，而主動收益則是你付出了勞動與智慧去爭取的。2、主動收益即相對于基準的超額收益，...

Alpha:投資組合的超額收益，表現管理者的能力；Beta:市場風險，最初主要指股票市場的系統性風險或收益。換句話說，跑贏大盤的就叫Alpha，跟著大盤起伏就叫Beta。80年代，大家的認知基于CAPM模型PortfolioReturn可分解為beta(和基準...

基金當天的凈值一般會在第二天更新，這也導致了第二天才會更新基金收益情況。基金收益率的計算公式為：收益/申購金額×100%。基金的收益計算公式為：收益=當日的基金凈值×基金份額×（1-贖回費）-申購金額+現金分紅。

夏普比率（SharpeRatio），又被稱為夏普指數---基金績效評價標準化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整后的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的...