基金事后風險指標使用什么計算

事前和事后風險指標的區別()。

【答案】：B風險指標可以分成事前和事后兩類。事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現和風險情況，而事前指標則通常用來衡量和預測目前組合在未來的表現和風險情況。故B正確，而CD沒有這種說法。

折價率=（單位份額凈值-單位市價）/單位份額凈值根據此公式，折價率大于0（即凈值大于市價）時為折價，折價率小于0（即凈值小于市價）時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。由于規模...

基金產品有五個風險等級，分別是：謹慎型產品(R1)、穩健型產品(R2)、平衡型產品(R3)、進取型產品(R4)、激進型產品(R5)。R1和R2級：R1和R2的投資范圍基本相同，R1級別投資低風險部分的比例會更高，一般屬于保本保收益...

一、什么是基金夏普比率？夏普比率即夏普指數，是基金績效評價標準化指標。夏普比率的目的是計算投資組合每多承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬，夏普比率可以幫助投資者進行風險調整預期收益率，來盡力排除風險因素...

其過程是通過數據檢驗確定風險問題的存在性；在眾多風險指標中選擇了VaR方法；根據監管職責設置了合理的置信度參數；根據風險監管要求選定計算一種風險價值方法——歷史模擬法；如果計算結果能夠通過事后檢驗，則開始監控風險價值VaR...

長城證券公司杜海濤在《VaR模型在證券風險管理中的應用》一文中,用VaR模型研究了市場指數的風險度量、單個證券的風險度量和證券投資基金凈值的VaR等,研究表明,VaR模型對我國證券市場上的風險管理有較好的效果。下面就作者關于市場指數的風險...

其中，指數基金份額=指數基金投資金額×(1+指數基金認申購費率)÷指數基金認申購當日凈值+指數基金利息。(指數基金預期年化預期收益計算時可知，申購費率對基金預期年化預期收益影響很大。風險提示：高倉位風險。指數...

一般認為，償債率Ⅱ不超過30-50%是安全線。2．債務率。它是一國當年外債余額占當年商品勞務出口收入的比率。這是衡量一國負債能力和風險的主要參考指標。國際上公認的債務出口比率為100%，超過100%為外債負擔過重。3．負債...

基金下行風險值是指：是指未來股價走勢有可能低于分析師或投資者預期的目標價位的風險。資料拓展：一、定義下行風險是指，由于市場環境變化，未來價格走勢有可能低于分析師或投資者所預期的目標價位。下行風險是我們投資可能出現...

最大回撤率是指在選定周期內任意歷史點推回后，凈產品值達到最低點時收益率回撤幅度的最大值。最大回調用于描述購買產品后可能出現的最壞情況。最大回調是一個重要的風險指標，對于對沖基金和量化策略交易來說，它比波動...