貝塔值反應基金哪些指標

如何衡量基金的風險?

●β系數β系數衡量基金收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β系數越高，意味著基金相對于業績評價基準的波動性越大。β系數大于1，則基金的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。如果β系數為...

基金的貝塔系數公式是E（Ri）=Rf+βi（Rm-Rf），E（Ri）=資產i的期望收益率，Rf=無風險收益率，Rm=市場平均收益率。β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對...

在股票、基金等投資術語中常見。貝塔系數是統計學上的概念，其所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況，絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是...

2、風險大小分析反映基金風險大小的指標有：標準差、貝塔值、持股集中度。(1)可以用凈值增長率標準差衡量基金風險的大小，一般而言，標準差越大，說明凈值增長率波動程度越大，基金風險越大(2)貝塔值(值)將一只股票基金...

二風險分析反映基金風險規模的指標包括：標準差，貝塔值和股權集中度。（1）凈增長率的標準差可以用來衡量基金的風險。一般而言，標準差越大，凈增長率的波動越大，基金的風險也越大。（2）Beta值（值）將股票基金的凈值...

如果預期市場上漲，當然選擇貝塔系數大于1的基金，否則選擇小于1的。另外，如果沒辦法自己判斷市場將來情況，如果你期望更高的收益同時也可以承受較高的風險，也可以選擇貝塔系數大于1的基金，反之選擇小于1的基金。最后，補充一...

貝塔值所衡量的是單項資產的風險相對于整個市場中的風險的波動程度，它衡量的是系統性風險，貝塔值是一個相對的指標，常常用于股票或是基金分析中，可以反映某個股票或者基金對于整個市場的變化的敏感性，貝塔的絕對值越大，該...

夏普比率又被稱為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標準化指標。簡單說貝塔值越小，基金風險越小

標準差、貝塔系數這些參數都是對過去業績做的衡量，有一定的參考價值，但是對于主動型基金來說，更為重要的是基金經理本身。在選基金的時候，你可以多關注這些方面：-基金近期有沒有換基金經理？-基金經理過往管理過什么基金、...

當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20...