基金事后風險指標使用什么數據計算

基金評價指標使用比較

根據特雷諾指標,就基金經理消除非系統風險的能力而言,可知在股票類基金中A優于B,B優于C,在債券類基金中,D優于E,E優于F。如果要比較不同類型的基金,也需要選取相同的市場基準重新計算指標值后方可比較。四、基金評價...

收益與風險是成正比的，收益越高風險越大，反之亦然，支付寶里面的基金收益貨幣基金是按照七日年貨和每萬份收益，其余的基金是根據持倉的情況來計算的，可以電腦端查看詳細標簽

最大回撤率：在選定周期內任一歷史時點往后推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述描述任一投資者可能面臨的的最大虧損。最大回撤是一個重要的風險指標，對于對沖基金和數量化策略交易，該...

相關系數是用來衡量兩個變量之間關系的一種統計學方法。在金融投資領域中，我們經常使用相關系數來衡量不同基金之間的關聯程度，以此來進行投資組合的優化配置。那么，要解讀兩種基金之間的相關系數，我們需要什么數據呢？首先，最...

管理費用的計算方法是：投資者投資基金的本金加上投資期間獲得的收益，除以投資期間的管理費用，得出的結果就是管理費用。總之，了解到期收益率基金投資要知道的最重要指標就是收益率、風險收益比、投資組合和管理費用。投資者在...

一、什么是基金夏普比率？夏普比率即夏普指數，是基金績效評價標準化指標。夏普比率的目的是計算投資組合每多承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬，夏普比率可以幫助投資者進行風險調整預期收益率，來盡力排除風險因素...

折價率=（單位份額凈值-單位市價）/單位份額凈值根據此公式，折價率大于0（即凈值大于市價）時為折價，折價率小于0（即凈值小于市價）時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。由于規模...

除了歷史模擬法和方差—數準差法外,對于計算資產組合的VaR的方法還有更為復雜的“蒙特卡羅模擬法”。它是基于歷史數據和既定分布假定的參數特征,借助隨機產生的方法模擬出大量的資產組合收益的數值,再計算VaR值。風險估價技術比較⒈確認...

下行風險標準差為6.083%，計算方式如下：比risk-freerate低的收益率：2%，-3LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)LPSD=0.6083=6.083

天天基金里，能查看近一年的夏普率，晨星網，能看近幾年的夏普率，且慢里，能看歷史夏普率。夏普率衡量的是基金的「性價比」二、特雷諾指數（TreynorIndex）它的計算公式為（收益率-無風險收益率）/貝塔系數。