基金業績歸因分析工具

量化投資

一個全面的評價,則需要考量基金業績變動背后的形成原因、基金回報的來源等因素,績效評估能夠在這方面提供較好的視角與方法,風險調整收益、擇時/股能力、業績歸因分析、業績持續性及Fama的業績分解等指標和方法可從不同的角度對基金的績效...

基金的業績走勢圖中當基金的業績走勢超過同類基金均值走勢和滬深300指數走勢時說明這只基金的業績十分優秀并且超過同類，反之則并不優秀。基金的業績走勢圖應該從長期的角度來看，至少是以年為單位來看基金業績走勢。基金走勢受...

【答案】：B系統的基金業績評估需要從四個方面入手：①計算絕對收益；②計算風險調整后收益；③計算相對收益；④進行業績歸因。

購買基金首先要進行基金分析,這樣才能選擇合適自己的基金,基金分析要考慮到的因素也有很多,如何一項項進行基金分析呢,下面來看看專業人士的解答,一定可以讓你思路清晰,分析起基金來有條不紊。1.如何閱讀基金招募說明書在購買基金之前,要仔...

五是基金規模。基金規模適中更適合基金經理管理，過小的話很難充分分散風險，過大的話靈活度就會不夠。六是應用專業的量化指標。夏普比率、最大回撤、歸因分析等，可以得到一些更客觀的判斷，這些數據在一些專業軟件平臺同樣...

基金經理的投資管理能力擇時能力（C.L指標模型）風險分散能力及選股能力(M.C.V指標)業績和風格的歸因（每個對沖基金都各有其特性，定義不同對沖基金最好的方式就是分析它們不同的回報來源，一般有增長基因，通脹基因，...

夏普比率和信息比率。基金業績評價指標中有算術相對收益率、β系數、夏普比率和信息比率，其中夏普比率和信息比率指標同時考察了基金的風險和收益。基金業績指投資者投資基金所取得的收益，基金業績走勢指的是基金收益的變化趨勢...

挑選基金從定量和定性兩個層面去看。通過數據分析、業績歸因等方式，側重于找出過往業績優秀、持續性強的基金。考量基金經理從業和管理年限，基金排名等，基金規模、成立年限等。定性部分則通過調研訪談、持倉結構分析...

基金業績評價要遵循的一個原則是同類比較的原則,就是股票型基金與股票型基金進行比較,債券型基金與債券型基金進行比較,不能把股票型基金與債券型基金混同在一起進行比較。第三步:分析基金的費用成本結構。基金的費用包括兩部分,一部分...

【答案】：B基金的絕對收益的計算是基金業績評價的第一步。絕對收益是證券或投資組合在一定時間區間內所獲得的回報，測量的是證券或投資組合的增值或貶值，常常用百分比來表示收益率。與相對收益不同，絕對收益不與基準做比較...