衡量基金風險的指標

(2016年真題)反映股票基金風險大小的指標不包括()。

【答案】：A股票基金通過分散投資可以大大降低個股投資的非系統性風險。可以設置個股最高比例來控制個股風險，實現風險分散化。常用來反映股票基金風險大小的指標有標準差、貝塔系數、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等...

【答案】：BC夏普指數與特雷諾指數衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同。夏普指數考慮的是總風險(以標準差衡量)，而特雷諾指數考慮的是市場風險(以β值衡量)。

【答案】：ABCD選項是衡量貨幣市場基金收益的指標，余下三項是衡量貨幣市場基金風險的指標。

【答案】：A指數基金的風險指標主要是跟蹤誤差，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高；跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低。知識點：指數基金和ETF的風險管理；

低貝塔的含義是個股的波動水平相對于市場整體的波動水平偏低。貝塔值是衡量個股波動與市場整體波動水平關系的一種指標，例如如果貝塔值為0.9，當市場上漲20%時，個股的漲幅就是20%*0.9=18%。

【答案】：D貨幣市場基金風險的指標主要有投資組合平均剩余期限、融資比例、浮動利率債券投資情況等。“日每萬份基金凈收益”是反映收益水平的指標。

收益率標準差應該來說就是標準差，它是衡量基金風險的，是指基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。另外有一個指標叫收益率半標準差，它也是衡量風險的，但是一字之差，這兩個指標計算方法與表達意思截然...

衡量一個基金經營好壞的主要指標通常被稱為績效表現，其中最常用的指標是基金的收益率和風險水平。基金的收益率是指投資者從該基金中獲得的回報。一般而言，收益率越高越好，然而這并不總是正確的，因為收益也與風險相關。風...

簡單來說，貝塔策略依靠對市場大勢的把握去選擇合適的時機獲得超越大盤的收益，而阿爾法策略則是依靠精選主題、個股來超越大盤。以上兩個指標衡量基金的相對表現情況，可結合基金經理投資策略進行參考。下面簡單介紹下基金的風險...

夏普指數、特雷諾指數、詹森指數是基金績效評價的三大基礎指標。夏普指數用基金承擔單位總風險（包括系統風險和非系統風險）所帶來的超額收益來衡量基金績效，特雷諾指數采用在一段時間內證券組合的平均風險報酬與其系統性風險對比...