基金抗風險能力指標

篩選基金的幾個重要指標什么?

選基金要看基金經理的較長期業績表現是否優秀，如果基金經理自身也購買了份額會更好。這也是我們做初篩和復篩的理由，從多個角度看問題，才能夠看得更明白更清楚。回撤越大意味著基金業績波動就越大，基金的抗風險能力越低。...

因為單看標準差本身的絕對數字并不能直觀地顯示其含義。例如，7％的標準差比5％高，但這個數值對于某只基金來說，是高還是低呢？β系數，β系數衡量基金收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β系數越...

由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優于被動投資于大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的...

【答案】：A指數基金的風險指標主要是跟蹤誤差，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高；跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低。知識點：指數基金和ETF的風險管理；

簡單來說，貝塔策略依靠對市場大勢的把握去選擇合適的時機獲得超越大盤的收益，而阿爾法策略則是依靠精選主題、個股來超越大盤。以上兩個指標衡量基金的相對表現情況，可結合基金經理投資策略進行參考。下面簡單介紹下基金的風險...

基金凈值一般指基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。一般情況下，買入基金之后，如果基金凈值上漲，意味著得到的收益會上漲。投資基金的時候，基金凈值并不是越...

建立和完善基金運行分析與風險預警機制。鞏固和完善市級統籌，探索省級統籌，增強基金抗風險能力;定期對基金情況進行分析，監控基金支出增長速度、基金結余等關鍵性指標;做好基金風險應急預案，妥善處理好基金收支不平衡問題;加強...

二、看投資經驗投資經驗越豐富，對市場適應度和風險把握上一般更好。A股市場一個完整的牛熊周期大概在5年，因此管理年限5年以上的基金經理，都可以說是經驗豐富了。尤其是經歷過熊市的基金經理，他的抗風險能力和中長期投資...

反映投資組合市場風險的指標有基于收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標準差等，也有基于投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資...

如果夏普比率為正值，則夏普比率越大，基金的單位風險所獲得的風險回報越高，是一個衡量基金性價比的非常有效的指標。基金的抗風險能力投資的本質是風險收益的合理配比，基金的盈利能力和超額收益能力只是基金績效的表面體現，要...