什么以標準差作為基金風險的度量

反映股票基金風險大小的指標主要有()。A.標準差B.貝塔值C.持股集中...

【答案】：ABCD常用來反映股票基金風險大小的指標有標準差、貝塔值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等指標。

風險系數是評估基金風險的指標,通常是以“標準差”、“貝塔系數”與“夏普指數”三項來表示。新手只要大約掌握以下原則就行了:“標準差”愈小、波動風險愈小(因為標準差是衡量基金報酬率的波動程度);“貝塔系數”小于1,風險愈小(因為...

標準差是一種表示分散程度的統計觀念。標準差已廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。實務的運作...

收益率標準差應該來說就是標準差，它是衡量基金風險的，是指基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。另外有一個指標叫收益率半標準差，它也是衡量風險的，但是一字之差，這兩個指標計算方法與表達意思截然...

1、夏普指數以標準差作為基金風險的度量,給出了基金份額標準差的超額收益率。2、夏普指數越大,基金的績效表現越好。3、夏普指數調整的是全部風險。(三)詹森指數1、詹森指數是在CAPM模型基礎上發展出的一個風險調整差異衡量指標。

基金就一定安全？我們該如何判斷一只基金的風險大小？

所以對于很多希望回避證券市場風險的企業和個人來說，貨幣市場基金是一個天然的避風港，在通常情況下既能獲得高于銀行存款利息的收益，但貨幣基金并不保障本金的安全。

【答案】：BC夏普指數與特雷諾指數衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同。夏普指數考慮的是總風險(以標準差衡量)，而特雷諾指數考慮的是市場風險(以β值衡量)。

優點：簡潔易懂。缺點：作為衡量風險的指標有兩大局限：1）損失的分布必須存在期望（一階矩）和方差（二階矩）；2）損失如果存在尖峰、厚尾或者偏態，標準差則會低估尾部風險。2.已實現波動率是日內收益率的平方，是波動率...

1.先求每組的平均收益2.計算方差方差=基金1的權重*(基金1的收益-平均收益)^2+...+基金7的權重*(基金7的收益-平均收益)^23.對方差開方就是標準差標準差的大小反映的是風險的大小.標準差越大，風險越大.