期貨定價公式中的

...Scholes-Meton期權定價公式中,為什么期貨期權的持有成本(costof...

持有成本？這是不存在套息的假設吧，意思就是說我們不考慮占用資金的利息問題，不然期貨合約的保證金margin（變動比較小）和期權合約的保證金premium（變動比較大）會有利差，計算期權價值的時候就要考慮這個差異，計算就會相應...

期貨是保證金制，保證金一般是期貨合約價值的10%，合約價值就是當日的結算價。當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束后的持倉總量×交易保證金比例這兩個公式是表示當天交易結束后，期貨公司如何對客戶持倉部分的盈虧結算和...

e是數學中的一個常數，等于2.718281828459。在遠期價格中，指的是遠期價格在單位時間內，持續的翻倍增長所能夠達到的極限值。在資產的期貨定價的基礎公式里會有出現。溫馨提示：以上內容，僅供參考。應答時間：2021-07-08，...

指數期貨價格計算公式,指數期貨的定價原理從股票價格的塑性和彈性理論得到啟發，移植股票價格的彈塑性模型于股指期貨價格的研究中。人們認為市場自身行為是技術分析的聚焦點，指數期貨價格而市場自身行為最基本的表現就是價格和成交...

因此期貨價格在臨近交割時與現貨價格趨于一致，說的是F與S，并不是K。那么期貨/遠期的交割價格K是怎么確定的呢？我們來breakdown期貨/遠期的定價公式：K=F0=S0e(r-q+u)T其中S是現貨價格，q是便利收益率，u是貯藏成本...

股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即...

在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”；如果遠期期貨的價格低于近期期貨...

【正確】短期國債期貨標的資產通常是零息債券，沒有持有收益，持有成本也只包括購買國債所需資金的利息成本，因此其期貨定價公式與不支付紅利的標的資產定價公式一致，為。

因此期貨價格要向下調整相當于股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有:期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益一般地,當融資成本和股息收益用連續復利表示時,指數期貨定價公式為:F=Se(r-q...

中長期國債屬附息票債券,屬支付已知現金收益的證券,但是在美國國債期貨市場中,中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的運用較為復雜.下面我們以美國芝加哥交易所的長期國債期貨為例來說明其定價問題,其結論也...