股指期貨最優套期保值比率公式

股指期貨套期保值的股指期貨套保基本原理

因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。例如，...

這只是最基本的股指期貨套期保值實施步驟，具體操作過程中還要控制好基差風險、交叉保值風險、變動保證金風險等風險，才能使套期保值更有效地進行。宏源期貨北京營業部現免費提供期貨培訓講座、為企業提供股指期貨套期保值方案以詳解...

△t表示距合約到期的天數。股指期貨具有價格發現、套期保值規避系統性風險、套利投資、資產配置功能。股指期貨的主要影響因素有融資成本、期內分紅、距離到期的時間。在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不...

股票指數期貨可以用來降低或消除系統性風險。股指期貨的套期保值又可分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者（如投資者、承銷商、基金經理等），為避免股價下跌而在期貨市場賣出所進行的保值；買期保值是指準備持有股票...

三、β系數與套期保值比例利用股指期貨進行套期保值時需要對投資組合中的所謂股票與指數之間的關系進行研究，通常是計算出各個股票相對股票指數的βi值，然后計算出整個投資組合P與股票指數之間的β。假定一個組合P中有n個...

上式中為套期保值比率，即套保頭寸對投資組合的收益率求取方差，由一階條件最優套期保值比率的解析式為：這也是動態套期保值頭寸的定義表達式。其中，，和分別表示現貨與期貨收益率的標準差，及二者的相關系數。

根據相關公開資料查詢顯示，最優保值比率比套期保值比率高很多，最優保值比率是在排出套期保值比率風險的基礎上進行的計算。套期保值比率是指為規逅固定收益債券現貨市場風險，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總價值...

我有200萬資金，我能承受的最大損失就是不賠錢。我用100萬買股票，另外100玩、萬做股指期貨套期保值。100萬股票買了后，我只能等股票漲才賺錢，但是跌了怎么辦?我就需要在股指期貨上做空后市，達到套期保值。股票漲了，我...

關于調整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知各結算會員：根據市場運行情況，經研究決定，對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調整如下：（一）自2015年8月26日（星期三）結算時起，...

6.結束套期保值結束套期保值有兩種方式，一是對沖平倉了解所持有的期貨頭寸；二是進行現金交割。由于股指期貨的交割為現金交割，因此，較商品期貨的交割相比十分方便，且股指期貨交割沒有倉儲費用及運輸成本，交割費用相對較...