股指期貨無風險套利區間

$股指期貨無風險套利區間$

股指期貨的交易策略

1、股指期貨套期保值的原理是什么？股指期貨套期保值和其他期貨套期保值一樣，其基本原理是利用股指期貨與股票現貨之間的類似走勢，通過在期貨市場進行相應的操作來管理現貨市場的頭寸風險。由于股指期貨的套利操作，股指期貨的價格...

由于股指期貨領先于股市開盤，今日的開盤價格將會對現貨市場提供重要的指導意義。如果今日期貨價格高開幅度較大，超出我們前期測算的期現套利正向無風險套利區間(1.6%至2.2%之間)，就會吸引大量的套利交易者，這部分套利倉位的...

以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高于滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那么基差對應的利潤就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時，平掉期指的空單和指數的多單，就能無風險賺到相應...

指數期貨價格計算公式,指數期貨的定價原理從股票價格的塑性和彈性理論得到啟發，移植股票價格的彈塑性模型于股指期貨價格的研究中。人們認為市場自身行為是技術分析的聚焦點，指數期貨價格而市場自身行為最基本的表現就是價格和成交...

超額配售選擇權，是主承銷商被發行人賦予一項選擇權，可以根據市場認購狀況，在股票上市后30日內，要求發行人額外發行一定數量的股票（通常數額不超過初始發行股票數量的15%）分配給對此超額發售部分提出認購申請的投資者。或者以...

下面計算股指期貨合約的無套利區間，基本數據假設同上，又假設投資人要求的回報率與市場融資利差為1%；期貨合約的交易雙邊手續費為0.2個指數點；市場沖擊成本0.2個指數點；股票交易雙邊手續費及市場沖擊成本為1%。那么折算成...

跨期套利是針對不同股指期貨合約間價差進行的套利交易，考慮到價差運行的不確定性，投資者需要對不同到期日的股指期貨合約價差及價差的運行做出預測，因而不是無風險套利。結合當前證券市場大部分股票只能做多的交易規則，跨期...

但在實際運用中卻存在流動性風險，嘉實滬深300和大成滬深300目前的日成交量就很低。缺少流動性將對套利交易產生致命的風險。另一種和股指期貨相關度較高的資產是相應股指的ETF.雖然目前滬深兩市還沒有滬深300指數ETF，但已經...

股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利...

指數套利在運作上應先計算股指期貨的理論價格、其次計算套利的成本、套利區間與利潤，再制定具體策略。下面進行具體解釋。當股票指數為I，又假如到股指期貨截止日的天數為T，銀行年利率為r，若在T這段時期內有股息D元，股指...