國債期貨的可交割券

國債期貨交易規則是怎樣的?

二、上市交易合約和掛盤基準價5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。三、可交割國債和轉換因子5年...

由于國債期貨交易一般采用實物交割，而期貨中對于進行實物交割的期貨品種一般都會有相關實物交割質量的限制，所謂可交割國債就是對相關國債品種的質量進行交割的限制，要符合一定條件的國債品種才能進行交割(也就是說并不是隨便任意...

買方接收每百元國債支付給賣方的實際金額，即為國債期貨特有的“發票價格”。在“一籃子”可交割債券制度下，合約賣方有權根據“發票價格”的差異，選擇最便宜、對自己最有利的國債券種交割給買方，該券種即為“最便宜可交割...

因此，實行現金交割的品種，其現貨標的價格應具有可確定性特點，而且是標準的，唯一的。農產品的地域差價十分明顯，不具有現金交割的條件，而股指期貨的交易標的是股票指數，具有虛擬性和唯一確定性，更適合采用現金交割方式。目...

1、答案為C解析：中金所轉換因子計算公式為其中r表示國債期貨合約標準券票面利率，x表示到下一付息日的月份數，n表示交割月與到期日之間的付息次數，c表示可交割券的票面利率，f表示可交割券付息頻率。簡單的結論...

轉換因子大于1。如果可交割國債票面利率低于國債期貨合約標的票面利率，轉換因子小于1。由于10年期國債期貨合約標的票面利率為3%，所以票面利率為4%的10年期國債期貨最便宜可交割券的轉換因子大于1。

合約月份：為三個季月，同時只有三個合約掛牌交易。合約標的：5年期國債期貨是虛擬的“名義標準券”，即面值100萬元人民幣、票面預期年化利率為3%的中期國債。其可交割券種包括交割月首日剩余期限4-7年、可用于交割的“一...

1國債現貨價格的度量、運用持有成本模型計算國債期貨理論價格：國債期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入2、使用可交割券價格代替現貨價格時：國債期貨的理論價格=(可交割券全價+資金占用成本-利息...

這道題的答案的確是B，如果你的理解是3，只能說你沒有讀懂題目，且缺乏相關知識點，實際上這道題是沒有融資成本的，關鍵是持有收入的定義上，所謂的應計利息是債券在未到付息時，到交易時為止應該向投資者支付的利息，而...

第一題：期貨價格=CRD報價/轉換因子=95.2906/1.0261=92.867，與這個答案最接近的是B。第二題：選A、C