基金股指期貨套期保值實驗報告

關于股票期貨的套期保值問題

從中國目前的股指期貨來看，也是具有這個功能的。但是由于股指期貨的門檻比較高，將中小散戶拒之門外，所以套期保值也主要是基金，私募，大戶等這種大機構在運用。股指期貨的投機會使得指數的波動變大，然而也會有價值發現功能，...

就不能設個簡單的數字么。。。整這么大眼看花了。你是要對你手中持有的股票組合進行套保，肯定要按照你股票的市值來計算你1億能買到多少組合撒。如果按照期貨價格來計算的話那么會出現不完全套保或者直接就是做空投機了~...

當現貨企業利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程叫套期保值（Hedging）。它的基本做法就是，買進或賣出與現貨市場交易數量相當、但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨...

因為每一個點是300元人民幣的，計算盈虧的時候需要每點價值*點差總和的

當現貨企業利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程叫套期保值（Hedging）。它的基本做法就是，買進或賣出與現貨市場交易數量相當、但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨...

股指期貨推出后，證券投資基金經理更傾向于利用股指期貨的對沖策略對現貨頭寸風險進行管理。股指期貨的對沖策略分為標準對沖策略和和策略性對沖策略。標準對沖策略，是指通過持有股指期貨的空頭頭寸來消除持有的股票現貨頭寸的價格...

但更一般的區分是將投資者分為套期保值者、套利者和投機者。1.套期保值者套期保值者是通過股指期貨交易來規避股票交易中系統風險的交易者,它們是股指期貨市場的主要參與者。股指期貨的套期保值者主要包括證券發行商、基金管理公司。

股指期貨套期保值與普通商品期貨其實是一樣的啊。但股指期貨交割不太一樣，是現金交割而不是實物交割。取交割當月到期合約的最后一個交易日最后2小時的交易數據取平均做為結算價，雙方進行現金交割。極端情況下，無成交紀錄的...

樓主所擔心的情況，是樓主，根本沒有了解到套期保值的意義。多頭套保，目的是鎖定成本。就算以后價格下跌了，那我的成本鎖定了。不存在虧損一說。加入我是用銅的企業。為了防范銅價繼續上漲。我目前買進銅，如果他漲了，我用...

（1）多頭套期保值，多頭套期保值是指在股指期貨市場進行多頭交易，即買進股指期貨合約對投資者在股票市場已持有的股票資產或預期將要持有的股票資產進行對沖的交易策略。采用多頭套期保值的交易者一般預期股票現貨市場在未來一段...