計算期貨理論價格的公式

期貨結算價計算方法?

期貨結算價的計算方法1、期貨結算準備金馀額計算公式結算準備金的馀額是當天結算準備金=上一個交易日結算準備金的入款-出款前一個交易日交易保證金-當天交易保證金的當天損益-手續費等2、當日期貨盈虧計算公式.當天的...

透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格*交易單位。主要行情軟件里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示投資者每手交易單位的大小。期貨合約的計算公式當日損益=(賣出成交價-當日結算價...

指數期貨價格計算公式,指數期貨的定價原理從股票價格的塑性和彈性理論得到啟發，移植股票價格的彈塑性模型于股指期貨價格的研究中。人們認為市場自身行為是技術分析的聚焦點，指數期貨價格而市場自身行為最基本的表現就是價格和成交...

股利支付率是指凈收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。其計算公式為：股利支付率=每股股利÷每股凈收益×100一般來說，公司發放股利越多，股利的支付率越高，因而對股東和潛在的投資者的吸引力...

6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，最后，即期市場的盈虧是--6.56美元期貨市場3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為...

理論期貨價格是指期貨合約中所載商品(包括金融工具)的理論價格。我們已經知道，期貨合約是期貨交易的對象，它本身并無價值，只是一種商品的所有權證書而已。由于這種證書可以買賣，因而便具有了自己的價格。這樣，這種證書在某種...

未平倉期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。當日盈虧可以分項計算如下：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)×賣出量]+∑...

同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由于市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這樣的。為說明股票指...

期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的，國外大多采用公開叫價方式，而我國均采用電腦交易。期貨的主要特點：1、期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都...

股指期貨套利步驟股指期貨進行套利交易基本模式是買股票組合,拋指數或買指數,拋指數,其套利步驟如下：(1)計算股指期貨合約的合理價格；(2)計算期貨合約無套利區間；(3)確定是否存在套利機會；(4)確定交易規模，同時進行...