交割時期貨價格低于現貨價格是否存在套利空間

希望詳細解釋為何期貨臨交割日,期貨和現貨價格趨同?

一、基本面因素相同。在臨交割日臨近時，期貨市場和現貨市場所受到的供求關系、政策環境等外部因素影響基本相同，因此期貨與現貨價格出現同向趨勢。二、現貨價格影響期貨價格。現貨價格是期貨價格變動的重要參考價格，在臨交割日...

分散式交割：即除了交割月份最后一個交易日之后所有到期合約成對交割外，交割方式也可以在交割月份第一個交易日至最后一個交易日之間的指定時間進行。期貨作為一種金融衍生品，主要被用來對沖現貨市場帶來的風險。期貨是從遠期...

這樣，這種證書在某種程度上便成了一種有價證券，而且期貨合約的買賣是建立在商品實物交割的基礎上的，因此，期貨合約的成交價格能真實地反映出新交易商品的實際現貨價值，也就是說期貨成交價格能反映出理論期貨價格的構成及其...

【答案】：C答案：C【解析】如果價差遠遠低于持倉費，套利者就可以通過賣出現貨，同時買人相關期貨合約，待合約到期時，用交割獲得的現貨來補充之前所賣出的現貨。價差的虧損小于所節約的持倉費，因而產生盈利。

【錯誤】當實際的股指期貨價格和現貨指數之間出現較大的偏差時，套利機會就會存在。

從理論上講，現貨期貨價格比較的數量關系應表示為：期貨價格=現貨價格+持有成本。其中，持有成本是指在正常的供求關系條件下，廠商持有某種商品所付出的倉儲費、利息等費用。期貨價格是影響現貨價格形成的一個重要因素。期貨市場...

【錯誤】在無套利區間中，當期貨的實際價格高于區間上限時，可以買入現貨同時賣出期貨進行套利；同理，當期貨的實際價格低于區間下限時，可以買入期貨同時賣出現貨進行套利。

本文選擇黃金T+D交易價格作為現貨價格基準，主要是基于以下考慮：第一，黃金T+D交收的現貨黃金，在質量標準和等級等交割方面的要求與期貨交割極為相似，部分品牌甚至可直接注冊倉單用于期貨交割。第二，T+D的延期交收機制相比...

貨幣基金是非保本浮動型收益的，也就是說存在虧損本金的可能。在貨幣基金的歷史上，確實有過虧損本金的記錄。但大部分貨幣基金產品從成立至今，從未出現過虧損。即使有虧損，也就是虧損某一天的本金，本金大幅度虧損的情況是不...

當天的即月期指點位IF1011，3513點；當天的下月期指點位IF1012，3569點。期貨點位如果比現貨高，叫做升水（低，叫貼水）。如果升水過高，或貼水過高，都可以應用對沖進行低（無）風險套利。我之所以說它是低風險而非無風險，...