國債期貨的定價公式

股指期貨什么意思?通俗點講,謝謝!

編輯本段|回到頂部基本概念股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的...

關鍵是你對后市的判斷，以及你對期貨雙向買賣都可以賺錢道理。如果判斷失誤。只有賠的份上了。對后市的判斷十分重要。《國債期貨3.27事件》仔細讀一讀就明白了。所以：1、股指期貨定價點位。我們可以不管，也管不了2、到期...

國債期貨即將推出,其定價和策略是投資者最關注的問題,其中一個核心問題是尋找在不同市場環境下的最便宜可交割券(CTD券)。中金所實施虛擬的標準券制度,而可交割國債通過固定的轉換因子可以轉化為標準券。由于中金所測算轉換因子...

因此套期保值比率應該等于現貨價格變動程度與期貨標的價格變動程度的比，如果套期保值債券的波動大于所用來進行套期保值期貨合約的波動，那么套期保值比率應大于1。譬如，假定長期國債期貨合約的標的債券是票面利率為3％的7年期虛擬...

另一方面，國債期貨的價格發現功能，是對國內無風險利率的市場化定價。作為市場利率的錨，基礎利率價格信號及時、透明，將有利于發行人合理安排融資計劃，有利于投資人給出更合理的報價水平。整體看，在2016—2017年的“債熊”...

該組合的久期變為6.2675，這一題考察的是現貨與期貨組合的久期計算，這一題的計算方法是，期現組合久期=（1*5+0.195*6.5）/1=6.2675，所以這一題選擇C。久期計算公式：如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn...

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標準·普爾指數規定每點代表500美元，香港恒生指數每點為50港元等。股票...

5.9股指期貨價格805.10貨幣的遠期和期貨合約815.11商品期貨835.12持有成本855.13交割選擇865.14期貨價格與預期即期價格86小結88推薦閱讀88練習題88作業題90第6章利率期貨916.1天數計算和報價慣例916.2美國國債期貨936.3歐洲美元期貨966.4利用...

從期貨的無套利定價模型來說，國債期貨的價格由國債現貨的持有成本決定。也就是說，期貨價格取決于現貨價格和持有現貨至交割日之間的成本，否則市場將會出現套利行為，而套利行為的大量涌現又將使得套利無利可圖，從而使期貨...

中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約交割細則(2015年7月1日起實施)(2013年8月30日實施2015年7月1日第一次修訂)第一章總則第一條為規范中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)5年期國債期貨合約(以下簡稱本合約)交割行為,根據...