股指期貨套期保值計算題例題

(2020年真題)關于股指期貨套期保值的說法,正確的有()。

我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產頭寸的比例稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大限度地消除被保值對象價格變動風險的套期保值比率稱為最優套期保值比率。用股指期貨進行的套期保值多數是交叉套期保值。因為...

套期保值的計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值；股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數套期保值即是利用套保比率，計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量。套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進（...

【答案】：A、D利用股指期貨進行套期保值，可以降低投資組合的系統性風險。它不僅可以對現貨指數進行套期保值，而且可以對單只股票或特定的股票組合進行套期保值。由于靈活的開平倉交易制度，這種套期保值操作簡單，調整及時，...

【答案】：A當現貨總價值和期貨合約的價值確定下來后，所需買賣的期貨合約數就與B系數的大小有關，β系數越大，所需的期貨合約數就越多，反之則越少。

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雖然買的股票價格高，但期貨上把這個差價都賺回來了，這就是買套保。賣套保呢，原理一樣，只是需要反過來：持有很多股票，擔心大盤跌，所以在股指期貨上賣出。如果真的跌了，股票上的損失可以通過期貨的獲利對沖。鍵盤敲了...

【答案】：B多頭套期保值是指交易者為了回避股票市場價格上漲的風險，通過在股指期貨市場買入股票指數的操作，在股票市場和股指期貨市場上建立盈虧沖抵機制。進行多頭套期保值的情形主要是：投資者在未來計劃持有股票組合，擔心...

147：D152：D156：B159：A

個人認為你的理解是對的期貨頭寸盈虧：300元×（9月17日期貨結算價－3月1日期貨報價）×做空合約張數3月1日的期貨報價是3400點所以應該是3500-3400而不是書上寫的3324書也有錯的盡信書則不如無書...

股指期貨賣出套期保值是指投資者以因擔心目標指數或股票組合價格下跌而賣出相應股指期貨合約的一種保值方式，即在期貨市場上先開倉賣出股指期貨合約，待下跌后再買入平倉的交易行為，因此又稱為“空頭保值”。計算，數學用語，是...