當股指期貨價格低于無套利區間

以下關于股指期現套利的描述,正確的是()。

交易者可通過買人股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行反向套利；②考慮交易成本，將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為無套利區間的上界，將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為無套利區間的下界，只有...

【答案】：B對于股指期貨來說，當出現期價低估時，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行套利，這種操作稱為“反向套利”。

反套，即反向套利，指的是期貨和現貨的價格比值低于無套利區間上限。無套利區間指的是在考慮交易成本后，期貨理論價格的波動區間。反向套利就是賣出近期合約買入遠期合約，這個主要是做套利，當兩個合約之間的價差出現不正常的...

股指期貨的現貨價格就是滬深300指數的當時報價。例如期貨投資分析考試里的原題：當前滬深300指數為3300，投資者利用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現套利。按單利計，無風險年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為...

下面計算股指期貨合約的無套利區間，基本數據假設同上，又假設投資人要求的回報率與市場融資利差為1%；期貨合約的交易雙邊手續費為0.2個指數點；市場沖擊成本0.2個指數點；股票交易雙邊手續費及市場沖擊成本為1%。那么折算成...

期權市場能夠給我們提供很多無風險獲利的交易機會.無風險套利機會這是股票市場和期貨市場所不能比擬的。股指期貨無風險套利股票.我們買人股票的價格就是股票倉位的盈虧平衡點，股指期貨無風險套利從買人那一刻起，市場的波動就...

F(t，T)表示T時交割的期貨合約在t時的理論價格(以指數表示)；r為年利息率；d為年指數股息率。故股指期貨理論價格與股票指數股息率負相關，與市場無風險利率正相關，與股指期貨有效期正相關，與股票指數點位無關。

【答案】：C無套利區間的上下界幅寬主要是由交易費用和市場沖擊成本這兩項決定的。

由于股指期貨的套利操作，股指期貨的價格和股票現貨（股票指數）之間的走勢是基本一致的，如果兩者步調不一致到足夠程度，就會引發套利盤入這種情況下，那么如果保值者持有一籃子股票現貨，他認為當前股票市場可能會出現下跌，但...

只有當期指實際交易價格高于區間上界時，正向套利才能進行；反之，當期指實際交易價格低于區間下界時，反向套利才適宜進行。一般地說，期指合約相對于現指，多了相應時間內的持倉成本，因此，股指期貨合約的合理價格我們可以表示為...