國債期貨收益指數編制

2020年國債期貨半年報

今年上半年國債期貨受新冠疫病的影響，從1月持續上升到4月，5月召回后，6月恢復上升.介紹2020年國債期貨上半年的情況.1月中央銀行全面降低標準，月底重疊新冠疫病，短期國債收益率大幅下降，國債期貨大幅上漲.2月疫情逐漸好轉...

金融期貨的特征：1、合約標準化：標的物的數量、規格、交割時間和地點等都是既定的。2、場內集中競價交易：所有買賣指令必須在交易所內進行集中競價成交。3、保證金交易：杠桿交易以小博大，體現高收益和高風險。4、雙向交易...

【錯誤】以“100減去不帶百分號的年貼現率”方式報價為指數報價。

1.國債期貨交易的成交與交割具有不同步性。在期貨交易中，成交與最終的交割是分開來的，這一點與現貨交易的成交后即進行錢券交收兩清的交易方式有明顯的不同。國債期貨交易的成交與交割的時間間隔，一般是以月為單位計算...

國債指數下跌，國債期貨會漲。國債期貨跌說明國債收益率上升，也反映了資金環境變得緊張。國債期貨標的國債有固定的票面利率，當國債價格下跌時，投資者此時買入國債的成本更低，從而收益更高。國債期貨跌的原因主要是因為市場資金...

一、國債下跌的原因1、市場利率與國債的預期收益率呈反相關關系，即市場利率下降時，國債的預期收益率上升，市場利率上升時，國債的預期收益率下跌，因此，當國債下跌時，意味著市場利率上升，貨幣政策有收緊的預期，2、供需...

國債期貨交割的時候期現基差是0，因此如果市場上出現負基差，就可以做多基差，如果在后續交易中出現正基差，可以平倉獲利，或者持有至交割，獲取基差的利潤，這是基差交易的基本思路。基差交易的利潤來源于持有期收益和基差變化。

66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！

【答案】：B本題考查中長期國債的報價方法，應與短期國債的報價方法對比記憶。中長期國債期貨采取價格報價法；短期國債通常采用貼現方式發行。(P223)

它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。3、交易型開放式指數...