國債期貨主力合約切換

國債期貨交易策略

以賣出套期保值為例，此策略適用于那些本身擁有債券現貨，為避免未來由于現貨市場預期年化利率上升而導致的債券價格下降，從而做空國債期貨合約以規避該風險的投資者。與賣出套期保值相對應的是買入套期保值。套利策略...

上交所共推出12個品種的國債期貨合約，只對機構投資者開放。但在國債期貨交易開放的近一年里，交易并不活躍。從1992年12月28日至1993年10月，國債期貨成交金額只有5000萬元。1993年10月25日，上交所對國債期貨合約進行了...

而標準的國債期貨合約與實際的國債券是完全不同的。體現在：一方面，標準的國債期貨合約本身并不是政府的債務，只是它所規定的交易物是政府發行的國債。另一方面，標準的國債期貨合約具有不可分割性。它所載明的國債數量、交割...

國債期貨（Treasuryfuture）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并于未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景...

1，CME3個月國債期貨合約是以（100-不帶百分號的年貼現率）來進行報價的。也就是說面值為1，000，000美元的合約，當成交價為93.58時，那么其年貼現率為（100-93.58）%=6.42%，則其3個月貼現率=6.42%*（3/12...

國債期貨跌幅擴大，10年期主力合約跌0.40%，5年期主力合約跌0.26%，2年期主力合約跌0.10%。國債期貨跟股市是相反的，換一句話說跟房地產融資也是相反的，因為房地產融資利率是遠遠...

國債期貨的交易標的是虛擬的債券，而不是現實存在的。然而在交割時，必須使用現實存在的國債。由于合約規定剩余期限4-7年的國債都可以用于交割，但符合這個條件的國債有很多，它們的價格不一樣，所以需要轉換因子將這些國債與...

因為主力合約是市場上最活躍的合約，也是最容易成交的合約，所以投機者基本上都在參與這個合約。通常來講，持倉量最大的合約也是成交量最大的合約。主力合約和非主力合約是同時存在的，一個主力合約隨著到期時間臨近持倉量和...

國債期貨合約的規范化條款：1、買賣單位：也稱合約規模，是指買賣所對每份期貨合約規則的買賣數量。2、報價方法：是指期貨報價的表明方法。短期國債期貨合約的報價方法采納指數報價法，即100減去年預期年化預期收益率...

發行國債對期貨板塊有影響。國債可直接影響債券市場,國債連續大跌之后債券市場也會有影響,風險偏好在連續的利好推動之后已經極為高漲,很難看到數據端的佐證,期貨板塊是債券板塊的分支,同樣也會受國債影響。