什么是國債期貨的轉換因子
國債現貨價格的度量
運用持有成本模型計算國債期貨理論價格：國債期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入2、使用可交割券價格代替現貨價格時：國債期貨的理論價格=(可交割券全價+資金占用成本-利息收入)÷轉換因子...
計算國債期貨理論價格,用到的變量有()等
計算國債期貨理論價格時，若以可交割券代替現貨價格，其公式為：國債期貨理論價格=（可交割券價格+資金占用成本-利息收入）/轉換因子，選A、C；計算利息收入時要用到票面利率，計算占用資金時要以市場利率為依據，選B、D。
求助!國債期貨問題。基點,基差,久期,轉換因子相關計算很復雜~_百度...
所以進行期貨交易，當利率上升時應該通過期貨盈利，對沖現貨市場的風險。利率上升時能從國債期貨中盈利，應該是期望到期國債下跌，是賣出期貨。數量上，是不是這么算：45000÷83.490÷5.3=101.7猜一下，這題是不是選D啊...
關于國債期貨的兩道問題,請大神解釋一下。謝謝。
第一題：期貨價格=CRD報價/轉換因子=95.2906/1.0261=92.867，與這個答案最接近的是B。第二題：選A、C
國指期貨跌與債漲的區別
“轉換因子”在合約上市時由中金所公布，其數值在合約存續期間不變。(三）期貨合約交易時間二者平時一致，均為工作日上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，但后交易日股指期貨下午為13：00-15：00，國債期貨卻只交易...
國債期貨的交易細則有哪些?
其可交割券種包括交割月首日剩余期限4-7年、可用于交割的“一籃子”固定預期年化利率國債。由于各券種票面預期年化利率、到期時間等各不相同，故須通過“轉換因子”(即面值1元的可交割國債在最后交割日的凈價)折算為合約...
下面國債期貨的交割價,“相當于125.5個點”是如何計算出來的呢?(分...
交割價應該是125-16,16代表了16/32，也就是125.50美元。
下列關于轉換因子的說法,正確的有()。
【答案】：A,C,D答案：ACD【解析】B項，期貨交易所為了方便投資者查對，通常會提前公布轉換因子表。
1.在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中,關于轉換因子的判斷正確的是...
1、答案為C解析：中金所轉換因子計算公式為其中r表示國債期貨合約標準券票面利率，x表示到下一付息日的月份數，n表示交割月與到期日之間的付息次數，c表示可交割券的票面利率，f表示可交割券付息頻率。簡單的結論...
...票面利率小于3%的可交割國債的轉換因子()。
：C如果可交割國債票面利率高于國債期貨合約標的票面利率，轉換因子大于1；如果可交割國債票面利率低于國債期貨合約標的票面利率，轉換因子小于1。中國金融期貨交易所的5年期國債期貨合約和10年期貨合約的票面利率均為3％。