股指期貨貼水什么意思

期貨交易之:什么叫基差,升水和貼水

基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。期貨升水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高于現貨價格。期貨貼水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨...

低水，又稱貼水，是指期貨價格低于現貨價格。以中證500股指期貨指數為例，假如中證500指數高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。需知道，期指是一種特別產品，它是現在決定價格，而在將來合約到期之日（即每月月底結算...

對手盤不足導致長期貼水幅度大于其他品種。4、股指期貨的標的物是股指，股指的風吹草動自然會對期貨產生影響。說白了，期貨的價格反應了人們對該金融商品的期望，期望值高，就會升水；期望值低，就會貼水。

國內的股指期貨市場，其實是一個相對年輕的市場。在期指市場上，我們發現大多數主力合約都處于長期貼水的狀態。從金融術語的定義看，如果期指的主力合約數值低于對應現貨指數數值，就產生了貼水的現象。舉例來說，當IF2110主力...

升貼水是股指期貨的價格比滬深300指數高或低。以滬深300指數為基準參照物，股指期貨價格高于滬深300指數，那么就說，股指期貨升水了；高出多少點，就升水多少點。反過來，如果股指期貨價格低于滬深300指數，那么就說，股指期貨...

以滬深300指數為基準參照物，股指期貨價格高于滬深300指數，那么就說，股指期貨升水了；高出多少點，就升水多少點。反過來，如果股指期貨價格低于滬深300指數，那么就說，股指期貨貼水了；低了多少點，就貼水多少點。

股指期貨升貼水主要受金融市場利率、股市分紅、微觀資金成本、套利力量、市場情緒等多重因素影響。升貼水不代表定價有偏差，也不是看多或看空的有效標志，更不是股市走勢的指南針。所以是錯的。

+貼水數）升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。當股指期貨價格高于現貨指數價格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，股指期貨處于貼水，基差為負。因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。

2.期貨為什會出現貼水的情況呢？比如，股指期貨的升貼水都跟利率有很大的關系，除了市場環境等基本面因素外，可能還跟一些技術層面上的原因有關系，比如流動性不足、股票市場的跌停、融資機制不健全等，都可能導致期貨指數的...

中證500指數期貨，又被投資者稱為IC合約。具體的IC合約，是根據每個具體的交易月份來確定交割時間點的。我們看見，中證500指數期貨的貼水較多，而且在一定的時間周期內，IC合約的貼水會越變越大，這是由IC的特定屬性造成的...