年量化中性的股指期貨對沖

量化對沖基金有虧的嗎量化對沖基金虧損情況

數據顯示，2015年8只對沖量化基金平均預期年化預期收益率高達據深圳一位基金經理表示，股指期貨新規對量化對沖產品影響較大。“過去一段時間持續深度貼水情況下，這類產品預期年化預期收益普遍下降，阿爾法策略基本失效，主要是...

一、市場中性策略對于市場中性策略來說，其目標主要是通過量化選股的方法選出高阿爾法的股票構建組合，并做股指期貨對沖。以此來剝離股票組合的市場風險，并收獲純阿爾法收益。所以一個標準的純市場中性策略，應該較少的受到市場...

區別于偏債混合、靈活配置等公募基金，量化對沖基金可采用對沖策略控制股票底倉波動風險。陳甄璞指出，廣發對沖套利采取市場中性策略管理，一方面通過長期基本面因子的暴露帶來超額收益；另一方面則依靠股指期貨空頭頭寸對沖市場波動...

量化選股的風險特征如何？一、市場中性策略對于市場中性策略來說，其目標主要是通過量化選股的方法選出高阿爾法的股票構建組合，并做股指期貨對沖。以此來剝離股票組合的市場風險，并收獲純阿爾法收益。所以一般情況下中性策略相對...

在《量化投資—策略與技術》一書中，將對沖交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統計和期權套利。股指期貨對沖股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，...

一位量化FOF私募合伙人負責人也分析，市場中性產品可以理解為利用股指期貨等對沖工具，在指數增強型產品的基礎上剝離市場漲跌，只獲取跑贏大盤的經理的超額收益。今年春節過后，市場迅速陷入調整，成交量相對較低。獲得超額收益的...

量化投資的最大的特點是強調紀律性，即可以克服投資者主觀情緒的影響。“對沖”的概念最早由AlfredW.Jones于1949年創立第一只對沖基金時提出，他認為“對沖”就是通過管理并降低組合系統風險以應對金融市場變化。資本資產...

股指期貨與個股對沖博取正阿爾法策略、商品期貨與現貨對沖策略、跨期對沖策略、跨市場對沖、跨品種對沖、統計套利、股票與期權對沖套利、可轉債與正股對沖套利、期權跨式對沖套利、事件驅動型對沖套利、ETF與成分股對沖套利，國債...

以兩種相反的東西相互沖擊，以達到相互抵消的目的。其最常見的操作方法為，以一個股票組合和相對應的股指期貨做對沖，以實現其在系統性風險上的“中性”，并進而分離出組合的超額收益。

由于存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業于24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為...