短期國債期貨定價

國債期貨三個品種中,哪個交易最活躍?原因是什么

短期利率期。市場長期針對利率風險管理。國債期貨三個品種中，國債期貨是指通過有組織的交易場所預先進行未來某段時間的國債價格，短期利率期交易最活躍，能夠將利益最大化，主要原因是市場長期針對利率風險管理。

有短期債券，短期債券是政府為滿足先支后收的臨時性資金需要而發行的短期債券，有3個月，有6個月，有9個月，有12個月的。

2、國債期貨不適合普通投資者。期貨是在現貨基礎上衍生出來的一種專業金融工具，相對于股票等大眾投資產品而言，國債市場的運行規律和定價機制等專業化程度更高，并不適合普通投資者參與。期貨本身作為一種高風險的資本...

怎么用轉換因子怎么調整債券價格轉換因子是由國債期貨的價格可計算得到其他可交割債券交割價格的比價關系。對于現貨市場而言，不同債券的價格存在聯動性。國債期貨的價格也與具有不同到期日和息票利率的債券具有聯動性。在國債...

太難了，太難了，誰會這么難得問題，只有專業人士才能計算出來，或者是電腦，所以答案就是查資料

2：135天的國債收益減去45天的國債收益，除以中間間隔的90天，就是期間隱含的遠期利率：（135*10.5-45*10）/90=10.753：由于短期國債隱含的遠期利率10.75%高于短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%，因此可以采取如下操作...

由于市場利率上升時，長期國債價格跌幅大于短期國債價格跌幅，雖然是同樣是有跌幅，但明顯是存在差異的，這樣就會導致長期國債對于短期國債期貨價格上的基差會變大，這是通過長期國債比短期國債的期貨基差擴大盈利。相反，市場利率...

利用國債期貨進行收益率曲線套利方法如下：當投資者預期收益率曲線將更為陡峭，則可以買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨，實現“買入收益率曲線”；相反，當投資者預期收益率曲線將變得平坦時，則可以賣出短期國債期貨，買入長期...

國債期貨327事件——背景中國國債期貨交易始于1992年12月28日。327是國債期貨合約的代號，對應1992年發行1995年6月到期兌付的3年期國庫券，該券發行總量是240億元人民幣。1994年10月以后，中國人民銀行提高了3年期以上儲蓄...

中長期國債屬附息票債券,屬支付已知現金收益的證券,但是在美國國債期貨市場中,中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的運用較為復雜.下面我們以美國芝加哥交易所的長期國債期貨為例來說明其定價問題,其結論也...