期貨風險敞口計算

期貨持倉的問題

只告訴你持倉2000，什么也說明不了，你不知道他開的是多倉還是空倉。一般是告訴你，持有的倉位和風險敞口，并且告訴你方向。如果是敞口2000，那就是持有的同一方向，如果敞口是0，說明多空各持有1000....

第十二條期貨公司計算凈資本時，可以將“期貨風險準備金”等有助于增強抗風險能力的負債項目加回。除“期貨風險準備金”外，期貨公司認為某項負債需要在計算凈資本時予以調整的，應當增加附注，詳細說明該項負債反映的具體內容...

根據天津貴金屬交易所規定，天通銀風險率低于50%的時候，系統會將賬戶剩余的持倉量全部強行平倉。1、（反推計算）A要爆倉，那么A的天通銀風險率達到50%，根據風險率計算公式：50%=凈值/持倉保證金；持倉保證金=5000元/kg*...

1、企業投資期貨虧損，不可稅前扣除，需要納稅調整。如果該期貨沒有被指定為套期保值工具的，就是交易性金融資產。借：公允價值變動損益貸：交易性金融資產-公允價值變動2、所得稅是各地政府在不同時期對個人應納稅收入的...

1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。計算方法公式如下：浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。期貨盈虧計算，期貨交易盈虧...

你所說的是期現套利，我只能測算一下理論狀況。1.在你假定的某日以280美元買入現貨黃金，同時以300美元賣出一年期的黃金期貨，如果忽略倉儲、運輸成本及交割手續費的話，那么成本是：280*（1+4%）=291.2；套利利潤率是：...

此時,投資者可以利用股指期貨來對沖大盤下跌的風險。投資者用30.60萬元的保證金（按15%計算）,在3400點價位開倉兩手滬深300股指期貨合約,如果一個月后,大盤出現調整,滬深300指數跌到2800點,股票A也受大盤拖累,下跌到40元,...

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等于股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他...

糧食銀行的風險敞口在糧食的收購，限制糧食的庫存利用期貨市場規避糧食風險。“糧食銀行”，為解決農民儲存糧食的難題，通過“糧食銀行”提供的免費存儲服務，農民把糧食存入“糧食銀行”后，不僅安全放心，而且較好地解決了農家...

0%=凈值/持倉保證金；持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元，代入公式：50%=凈值/12000元，所以凈值=6000元，也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候，系統將會對A進行強行平倉，也就是常說的爆倉。重倉...