期貨定價公式三種

股指期貨是如何定價的?

股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即...

期貨交易所的概述期貨交易所，是買賣期貨合約的場所，是期貨市場的核心，是一種非營利機構。國內期貨交易所包括鄭州商品交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所、上海能源交易所、廣州期貨交易所。國際期貨...

1、按手數，即一手多少元如白糖合約為3元/手。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手，那么一手白糖的手續費就是3塊錢2、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少對應計算公式為：N手某期貨合約手續...

因此期貨價格要向下調整相當于股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有:期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益一般地,當融資成本和股息收益用連續復利表示時,指數期貨定價公式為:F=Se(r-q...

【答案】：C對于消費類資產的商品遠期或期貨，由于消費品持有者往往注重消費，即使在期貨價格偏低的情況下，持有者也不會賣空現貨。因此，上述定價公式一般滿足：F

中長期國債屬附息票債券,屬支付已知現金收益的證券,但是在美國國債期貨市場中,中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的運用較為復雜.下面我們以美國芝加哥交易所的長期國債期貨為例來說明其定價問題,其結論也...

指數期貨價格計算公式,指數期貨的定價原理從股票價格的塑性和彈性理論得到啟發，移植股票價格的彈塑性模型于股指期貨價格的研究中。人們認為市場自身行為是技術分析的聚焦點，指數期貨價格而市場自身行為最基本的表現就是價格和成交...

期貨結算價是根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其它有關款項進行計算、劃撥業務時參考的基準價就是期貨結算價，又分當日結算價與最后交易日交割結算價。結算公式；未平倉期貨合約均以...

(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100%。根據期貨計算公式可得，期貨交易遞增計算公式為(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100%，期貨是包含金融工具或未來交割實物商品銷售（一般在商品交易所...

一般地,當融資成本和股息收益用連續復利表示時,指數期貨定價公式為:F=Se(r-q)(T-t)其中:F=期貨合約在時間t時的價值;S=期貨合約標的資產在時間t時的價值;r=對時刻T到期的一項投資,時刻t是以連續復利計算的無風險利率(%);q=...