利率期貨套期保值舉例

題目中有年利率,怎么算套期保值

1、套期保值的計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量等于現貨量除以合約價值；股指期貨的合約價值等于期貨指數乘以合約乘數。2、根據公式可知，套期保值跟年利率是沒有關系的。所以題目中有年利率，套期保值仍可以用公式計算。

【答案】：C、D本題考查確定利率期貨套期保值比率的方法。在債券價格分析中，常用修正久期和基點價值來衡量債券價格對利率的敏感度和波動性。相應地，確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有修正久期法和基點價值法。

金融市場對于利率期貨的報價方式是以100減去利率。如果預期利率下跌，那么就意味著利率期貨報價上升，相反預期利率上升，那么就意味著利率期貨報價下跌。報價上升當然是做多頭的，報價下跌當然是做空頭的，而對于利率遠期來說，利率...

【答案】：A國債期貨賣出套期保值是通過期貨市場開倉賣出利率期貨合約，以期在現貨和期貨兩個市場建立盈虧沖抵機制，規避市場利率上升的風險。

除以4是因為3個月相當于1/4年，期貨的報價是按100減去年化利率，而期貨的結算是100減去年化利率乘以實際年化的時間)=29500美元；選項C實際就是2000萬美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款項時進行定期時所能得到...

2012年9月1日滬深300指數為3500點，而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點（被高估），那么套利者可以借款108萬元（借款年利率為6%），在買入滬深300指數對應的一籃子股票（假設這些股票在套利期間不分紅）的同時；以3600...

企業利用期貨市場進行套期保值交易，實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

利率期貨是交易對象的中長短期可交割金融憑證，以附有利率的有價證券為標準的一種金融期貨。它實際上是交易市場上的固定到期日和標準交易額進行交易的短期投資，是貨幣市場和資本市場工具的遠期合約。同其他期貨一樣，利率期貨...

月末蘋果價格為11元那么：B賠了2元C賺了2元A：賺了1元（現貨轉了2元，期貨賠了2元）就結果看：套期保值是為了保證A能賺1元的利潤，能避免害怕出現的風險（蘋果價格下跌倒成本價格一下）但是也喪失了能賺...

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。套利是指投資者或借貸者同時利用兩地利息率...