股指期貨和期權對沖賺取時間價值

股票指數期權的股指期貨與股指期權交易的區別

股指期權與股指期貨交易相比，區別在于：1.權利義務不同。股指期貨賦予持有人的權利與義務是對等的，即合約到期時，持有人必須按照約定價格買入或賣出指數；而股指期權則不同，股指期權的多頭只有權利而不承擔義務，股指期權的...

我們總結一下優點和缺點。優點：用期權對沖股指期貨，最少可以買一張，適合資金量比較小的，但又做不了股指期貨的！還有就是不用追加保證金，沒有穿倉的風險，最大的損失就是權利金。而你做股指期貨，看錯方向的話是要...

2、特點不同股指期權相對其他期權來說具有風險小(最大虧損是權利金），盈利大（行使權利后的期貨差價）的特點。除了金融衍生產品的一般性風險外，由于標的物自身的特點和合約設計過程中的特殊性，股指期貨還具有一些特定的...

6、到期日不同。滬深300ETF期權到期日為每個月的第四個星期三。中金所300指數期權到期日為股指期貨一致，為每個月的第三個星期五。到期日也即當月合約的最后交易日、行權日。7、流動性不同。3個期權品種單日的未來交易量...

因為做空看漲期權實際是看跌股指期貨，因為股指漲了的話期權賣方實際可能面臨虧損，所以買入股指期貨可以對沖風險！

持有空頭看跌期權，也就是賣出看跌期權，這個時候你是多頭，利用股指期貨套期保值拿就應該是賣出套期保值

這樣該投資者雖然在股票現貨市場上損失了40000元，但在股指期貨市場的交易中得到了全部彌補，鎖定了利潤，達到了保值的目的。股票指數期貨的套期保值功能是很實用的，即使投資者對股市大盤很不了解，做多做空無從選擇，但僅從...

1、到期日時間長短：同股指期貨合約相類似，股指期權合約還受到期時間長短因素的影響。通常情況下，在相同執行價格標的下，到期日時間越遠，股指期權合約的時間價值越大，其價格也會相應高于短期內到期的合約。2、標的股指...

利用股指期貨進行套期保值的原理是根據股票指數和股票價格變動的同方向趨勢,在股票的現貨市場和股票指數的期貨市場上作相反的操作來抵消股價變動的風險。股指期貨合約的價格等于某種股票指數的點數乘以規定的每點價格。各種股指期貨合約每點的...

以中金所滬深300股指期權為例：1、建倉方式：分為備兌開倉、買入看漲(看跌)期權、賣出看漲(看跌)期權。2、合約乘數：每點人民幣100元。比如滬深300股指期權代碼是IO，可以買賣看漲期權和看跌期權，進行合理的交易計劃。如果...