股指期貨基差計算公式

期貨基差和期現差的區別?

這個期現差的確是用期貨減去現貨。至于為什么不用指數基差要用期現差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟件，這種表達更容易讓人理解升貼水，對于大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經驗，對于商品期貨的基差...

影響股指期貨基差的因素是：首先，從期貨定價的理論上來講，股指期貨的價格體現的是未來股指價格的現值，因此相當于現貨價格加上持倉成本再減去未來股票現貨的分紅收入。這樣基差就主要體現為3個方面：對未來股指漲跌的預期、持倉...

其他市場的“到期日效應”:在海外市場成熟度指數期貨結算價主要有兩種方法可以生成情況:一是根據被關閉或開市價交付特定時間點的現貨市場價格,另一種是在按照時間段的沉降平均價格。基本上,在股指期貨上會出現的對股票現貨市場波動的股市,...

原理：同物同價。到股指期貨交割日交割時，股指期貨的價格一定和滬深300指數相等。以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高于滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那么基差對應的利潤就被鎖定，到交割日...

在直接標價下：遠期匯率=即期匯率+升水數（－貼水數）在間接標價下：遠期匯率=即期匯率－升水數（+貼水數）升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。當股指期貨價格高于現貨指數價格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，...

5、股指期貨常見名詞與及滬深300相關規定基差風險基差風險是股指期貨相對于其他金融衍生產品(期權、掉期等)的特殊風險。從本質上看,基差反映著貨幣的時間價值,一般應維持一定區間內的正值(即遠期價格大于即期價格),如美國標準普爾500種...

利用股指期貨套利：1、現貨與期貨存在基差。5月18日的收盤價為例，現貨中，上證50的指數為2618點，而期貨中，IH1508上證50期指為2575點，基差（現貨減去期貨）43個點。當現貨價格減去期貨價格為負數時就可以利用股指期貨正向...

三是期貨指數的定價基礎是現貨指數,其完全市場概念下的公式是,股指期貨理論價格=現貨指數價格+融資成本-股息收益,具體公式可以這樣表達:股指期貨理論價格=現貨指數價格×[1+(無風險利率-股息收益率)×(期貨合約到期時間-當前時間)],這個...

期貨升水貼水是期貨相對于現貨而言的價格差，在計算中常以期貨基差表示，期貨基差=期貨價格-現貨指數價格，基差為正為升水，基差為負是貼水。從公式上說，期貨升水代表期貨市場的價格高于現貨市場價格，而股指期貨貼水意味著現貨...

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...