期貨定價公式的前提假設

假設前提:1、S&P500指數期貨合約的合約乘數為250美元,交易的保證金...

條件不全遠期理論價格=現貨價格*（1+無風險利率/12）合理區間為此價格上下浮動交易成本璟唐國際——專業期貨研究團隊

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等于股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他...

只有當期指實際交易價格高于區間上界時，正向套利才能進行。反之，當期指實際交易價格低于區間下界時，反向套利才適宜進行。持有成本定價模型持有成本定價模型是被廣泛使用的指數期貨定價模型，該模型是在完美市場假設前提下，根據一...

上證50ETF期權可以根據一下因素進行選擇操作：1、流動性。選擇期權合約的時候高流動性的合約更好，用于防范無法平倉的流動性風險。深實值、深虛值慎選。2、杠桿性。越是虛值的期權杠桿越高，越是近月的期權杠桿越高。但是不...

衍生工具是一種在未來某一時間執行某種交易的合同約定的工具。從根本上講，衍生工具只有三類——遠期、掉期和期權。期貨合約（futurescontract）期易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或...

再假設股票指數對應的股票有N只，每只股票的股本數為Ni，股價為Si，AND為這N只股票每年排出的總股息。可以證明F的表達式如下：(二)、滬深300指數期貨定價公式前面是根據合約持有期限1年情況下推導出的股指期貨一般定價公式...

期貨價格是不能提前知道啊，知道的是期貨的一個理論價格，沒什么參考意義。所謂期貨價格就是一個未來的價格，比如現在螺紋鋼1310合約的價格是3526，但是有的人覺得這個價格太高了他就會賣出合約，價格就會下跌，有人覺得還能再...

相對定價也就是無套利定價，要保證資產是可以自由流動的，并且假設沒有交易費用很多時候都用到BS模型（布萊克斯科爾斯模型）你可以參考bs模型的前提條件1、股票價格行為服從對數正態分布模式；2、在期權有效期內，無風險利率...

技術分析是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢并跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。投資想獲得更高的勝率，當然不能不分析一下市場環境和買入標，但是我認為，好多人都不了解基本面...

（1）以滬銅為例：一般而言；即時成交的現手一般大約在10--20手之間，一手3萬的保證金；約需要30萬--60萬之間。（2）這是最簡單的情況；前提假設包括：主力沒有才去對敲等操縱價格走勢的手段，換而言之；在正常情況下；...