年量化中性的股指期貨對沖成本

初識量化對沖套利策略

二、量化對沖程序與方法1.量化對沖程序化交易的對象：股票、債券、期貨、現貨、期權等等2.量化對沖產品的操作流程。先用量化投資的方式構建股票多頭組合，然后空頭股指期貨對沖市場風險，最終獲取穩定的超額收益。3.量化...

因此，量化對沖交易將成為獲取絕對收益的核心。丁鵬表示，目前國內市場應用較多的還是期現的套利交易，而實際上，量化的概念包括期貨、期權套利及算法交易等。以股指期貨套利為例，其基本概念是指利用股指期貨市場存在的不合理價格...

在《量化投資—策略與技術》一書中，將對沖基金的交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統計對沖和期權對沖。股指期貨股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票...

追求高收益的投資模式.對沖基金的交易模式總結為1、股指期貨對沖股票指數期貨對沖是指利用股票指數期貨市場存在的不合理價格，同時參與股票指數期貨和股票現貨市場交易，同時進行期限、不同(但接近)的股票指數合同交易，以獲得...

對沖是一個金融學術語，指特意減低另一項投資風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。溫馨提示：1、以上解釋僅供參考。2、...

另一方面,2015年管理層叫停股指期貨,是害怕市場進一步的下跌風險。而這次股指期貨的再度放開是對市場“有信心”的一種表現。但是,我們一直認為,以上看多的理由實在過于牽強,實際上股指期貨本來應是中性的消息,它是一個對沖工具,而在目前...

總之假如股票跌了。那么股票是虧錢了，那么股指期貨那邊空單賺錢了，這樣可以大大降低損失，或者抵消損失，甚至得到些許利潤。懂了么？相反，如果你是50W以上的大戶并且在券商開了融資融券賬戶，你在你覺得是頭部的位置融券做空...

期貨投資里的對沖可以定義為：對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。“對沖”又被譯作“套期保值”、“護盤”、“扶盤”、“頂險”、“...

第三類量化對沖的阿爾法策略量化對沖的阿爾法策略的核心，還是指數增強的組合，去獲得相對于指數的超額收益，但同時會引入股指期貨做對沖，把市場或者我們稱之為指數的波動剝離掉，獲得比較穩定的阿爾法收益。這類策略在...

股指期貨（SharePriceIndexFutures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進...