期貨套利合約怎么玩

標準套利合約怎么掛單

1、當價差過大時，可以買入低價合約同時賣出高價的合約，價差一旦縮小便可以獲利。2、當價差過小時，可以賣出低價合約并且買入高價合約，價差一旦變大就可以獲利。期貨套利方法一般有兩大類：第一種是期現套利，指利用同一種...

跨期套利：就是同時買入或賣出同種類期貨合約，數量相同，方向相反，但交割月份不同的合約。即你買入N手3月份銅期貨合約，需要同時賣出N手5月（不同的交割月）的銅期貨合約。套利操作要點：第一點：開倉與平倉的兩個合約一...

跨期交易屬于套利策略中較為常見的一種，在實際操作上又可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。最簡單的跨期交易就是買進最近的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。這種交易是建立在兩個合約之間的價差偏離了合理差價的基礎之上...

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是回避了突發事件對盤面沖擊的風險。2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由于雙邊...

股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利...

套利者通過構建現貨與期貨的套利資產組合，以期望基差在未來回歸合理的價值區間并獲取套利利潤。第二種是跨交割月份套利（跨月套利），利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利是最常用的。

期貨套利風險相對于單純投機風險小，但收益見效時間長，收益保持中下。期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為，如果發生...

1、對沖方法主要有兩種：沽出(賣出)對沖和揸入(購入)對沖，具體操作方法如下：（1）、沽出對沖是用來保障未來股票組合價格的下跌。在這類對沖下，對沖者出售期貨合約，這便可固定未來現金售價及把價格風險從持有股票組合者...

并不是主要通過價差，因為牛市中近期合約的上漲速度會比遠期合約的上漲速度快，遠期合約的下跌速度會比近期合約快；熊市中則相反。實踐就不用說了，國內還沒有推出套利的交易指令。