期貨跨品種套利策略

怎么用期貨套利的分析方法做分析

另外，套利常常會顯示出季節性的關系，即在一個特定的時間顯示出價格變動幅度的寬窄差異，實踐證明其符合性的程度相當高，此種套利即為季節性套利，并且在期貨交易中提供了最佳獲利機會。為了利用季節性進行套利，必須回溯分析多...

套利:指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。1.跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利...

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的跨期套利又可分為牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread兩種形式。例如...

亦即差價擴大（或縮小）到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什么兩樣。參考資料來源：百度百科-期貨套利...

并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬...

商品期貨套利技巧1.價格差投機利用價格變化預期，在同一市場，對同一品種、同一月份的合約，按先買后賣或先賣后買的順序投機，以賺取牛市熊市的差價利潤。2.期間差投機又為跨期套利，即利用某種商品在某一地短期內供求...

期貨套利共四種：期現套利，跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸...

①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利...

期貨套利，真的如某些人吹噓的那么美好嗎？下面我就期貨套利，做一粗淺的分析，不當之處，煩請專業人士多多指導。1跨期套利所謂期貨跨期套利，分為牛市套利和熊市套利，即正套和反套。我的經驗，無論正套還是反套，必須有...

在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。股指期貨的套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨品種套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一股指期貨但不同交割月份之間的...