期貨期權收益計算

關于期權期貨的3道問題,需要詳細的計算過程,有滿意的答案我會另外加分的...

金融二專悲劇的金融工程考試范圍

Putoption:5.302Delta:-0.373沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BSPutOption的公式慢慢算啊P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*SK=150S=153r=0.0512N(.)查正態分布表Delta=dV/dS...

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等于股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他...

其實期權收益要比較期貨收益高一些，期貨合約根據市場價格選擇的買賣權利，虧損是有限，盈利是無限。

據我所知，目前來說，是期權的收益比期權大一些，而且期權可以在有限的風險里面能夠賺取更多的利潤。

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期貨期權（OptionsonFutures)是對期貨合約買賣權的交易，包括商品期貨期權和金融期貨期權。一般所說的期權通常是指現貨期權，而期貨期權則是指“期貨合約的期權”，期貨期權合約表示在期權到期日或之前，以協議價格購買或賣出...

很專業的問題

答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有專門這道題的過程和答案，點我的名字，在里面查一道關于期權定價的問題就可以找到了

（二）增加資產收益：利率掉期交易并不僅局限于負債方面利息支出的交換，同樣的，在資產方面也可有所運用。一般資產持有者可以在預期利率下跌時，轉換資產為固定利率形態，或在預期利率上漲時，轉換其資產為浮動利率形態。（三）...