期貨合約的市場價值計算

指數期貨合約價值的計算

F(t)=1000*[1+(r-3%)*t/365]t是距離期貨到期日的時間，股息率是30/1000=3無風險利率是6%，但基準收益率r是多少？要知道r是多少才能計算，也許答案錯了。

成交金額=交易量*交易單位*交易價格。這個數據一般是在交易軟件的新聞里有，每天收盤后半小時左右會公布。假如滬銅1分鐘里42000元/噸成交了2手、42010元/噸成交了3手，42030元/噸成交了2手，那么這一分鐘里交易額=42000*...

根據F=(S-P)e^rt計算S為即期價格也就是100萬，P是現金紅利折現也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e為常數，最后答案算出來101511，約等于B選項，這是由于在進行折現時候的誤差造成的...

結算價=每一成交價格成交價格*該價格成交量/總的成交量金融期貨，國內尚未推出股指期貨，采用下面的方式當日結算價采用該期貨合約最后一小時按成交量加權的平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與期貨...

期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間...

盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費。空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費。期貨盈虧計算公式：期貨的報價=一個交易單點位（1噸/1克）報價期貨合約價值=最新...

合約價值的10%，合約價值為當日結算價。合約價值等于期貨股價指數乘以乘數，因此合約價值在期貨股價指數和合約乘數的影響下發生變化。在其他條件相同的情況下，合約乘數越大，合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。當日交易...

實際上，期貨市場是一種金融衍生品市場，是對現貨市場的一種保險。期貨市場由于是對未來的預期，在到期之前有很多不確定性，受到影響的因素很多，具有時間價值，而且價格波動較大；現貨市場可以進行現貨交割，時間短，受到的影響...

舉個例子，在達成合約的時期t時，期貨價格（指約定的交割價）為F=1、1，現貨價格為S=1，在t2時，S上漲為S2=1、2，期貨價格上漲為F2=1、35。此時期貨合約就有了價值F2-F=0.25。

期現貨價值比等于β，那么現貨價值是2.25億元，期貨價值是合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那么就可以得出下面計算：（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張因為收益率達到25%，怕收益下降...