國債期貨對沖策略

與財務風險相關與衍生金融工具相關的計算方法是怎樣的

比如說,股票漲跌造成股票指數的波動,而當股指波動時,建立在股票指數之上的衍生金融產品股指期貨也隨之波動;又比如,國債價格的漲跌是市場行為,受供求和多種巨集觀經濟基本面影響,而建立在國債價格之上的金融衍生產品國債期貨,也隨之波動。

【答案】：B需要賣出國債期貨手數=0.5×40億/(98.6×6.2×10000)=327.16。

【錯誤】國債期貨上市以來，市場運行平穩。作為場內品種，由于其行情交易具有連續性，更方便作為投資策略和風險規避的工具。

【答案】：D在國債期貨套期保值方案設計中，確定合適的套期保值合約數量，即確定對沖的標的物數量是有效對沖現貨債券或債券組合利率風險，達到最佳套期保值效果的關鍵。

【正確】在實際操作中，由于國債期貨是一種虛擬的標準化合約，被實施套期保值的債券與期貨合約的基礎債券一般來說并不相同。也就是說，套期保值者持有的現貨價格的變化與國債期貨的收益率變化并不完全相關，此外還存在整數倍...

固定收益固定收益策略，是針對中國債券市場及其衍生品進行套利操作或組合管理的投資策略。標的資產包括“銀行間債券”，“交易所債券”，“國債期貨”。收益率曲線策略、負債融資策略、債券對沖策略、宏觀預測策略...

1、國債期貨交易不牽涉到國債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險；2、國債期貨交易必須在指定的交易場所進行。期貨交易市場以公開化和自由化為宗旨，禁止場外交易和私下對沖；3、所有的國債期貨合同都是...

理論上期貨價格是市場對于未來現貨市場價格的預估值，而現貨價格與期貨價格之間的聯系則用基差來表示。國債期貨的基差指的是用經過轉換因子調整之后期貨價格與其現貨價格之間的差額。國債的期貨現貨套利策略,本質上則是對于基差的...

你好，很高興能夠回答你的問題交叉對沖，投資對沖策略，指對價格動向相似的另一種貨品進行抵消性的投資。這樣的話，如果一個賠錢，則另一個就是賺錢的．反之，一個賺錢的話，另一個就是賠錢的．所以，如果做對沖交易時，...

“固收+”的產品較為靈活，除了常見的加權益類資產、可轉債，也可以根據市場走勢加股指期貨、國債期貨等衍生品進行獲利或風險對沖，此外，也可以加入FOF來增加組合的多樣性。值得一提的是，“固收+”除了債券+其他資產的策略...