股指期貨合約價值計算公式例題

(2016年真題)用來表示股指期貨合約價值的是相關標的指數的點數與某一...

【答案】：C用來表示股指期貨合約價值的是相關標的指數的點數與某一既定貨幣金額之積。

套期保值的計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值；股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數套期保值即是利用套保比率，計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量。套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進（...

選C20手*（5215-5200）*300=9000020手*（5210-5200）*300=6000040手*100=4000收盤后賬戶總額5000000+90000+60000-4000=5146000（元）剩余資金余額514600-20*5210*15%*300=4061000（元）...

，盈利10美分，即前期價差為15+10=25，所以11月合約905；假設7月>11月，買入套利（擴大盈利），盈利10美分，即前期價差為15-10=5，所以11月合約875；期指、期權我還沒看，不知道自己做得對不對，就不解釋了；...

股指期貨套利步驟股指期貨進行套利交易基本模式是買股票組合,拋指數或買指數,拋指數,其套利步驟如下：(1)計算股指期貨合約的合理價格；(2)計算期貨合約無套利區間；(3)確定是否存在套利機會；(4)確定交易規模，同時進行...

套期保值，簡單理解為利用套保比率計算得出為現貨做對沖時需要的期貨合約的數量，具體計算方法是什么？套期保值的計算方法套期保值的計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值;股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數...

期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一...

理論上投資者的現貨頭寸價值為1億*(2500/2300)=1.087億，但要注意一點由于滬深300指數仿真合約標的指數是滬深300指數，由于滬深300指數的成份股有300多只，每只股票占指數的權重等比例大不相同，投資者自身股票投資的組合肯定...

（3750-4000）*300*11=？結果自己算吧，這是沒考慮任何費用的情況下。

該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由于其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，于是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300股指期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票組合實施空頭套期保值。假設11...