股指期貨跨市場套利

(2020年真題)以下交易中屬于股指期貨跨期套利交易的是()。

【答案】：D跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利。同一般的跨期套利相同，它是利用不同月份的股指期貨合約的價差關系，買進（賣出）某一月份的股指期貨的同時賣出（買進）另一月份的股指期貨...

首先期貨市場的交易者，按交易意圖分類，大致可以分為三類：套期保值者、套利者和投機者。實際上套利者也可以歸為投機者的一種。只是投機方式的不同，風險承受方式不同。所以可以再粗略的分類，按交易意圖分為：投機和套保。...

然而當指數期貨的市場價格與其合理價格之間產生較大的偏差時，就會使得這兩個市場之間會產生一些價格偏差，這為在兩個市場之間進行套利交易提供了基礎。在利用股指期貨進行套利時，需要觀察指數期貨的變化。一般來講，指數期貨的...

跨期套利就是不同月份之間的合約進行套利，比如買入1709多單和1801多單，套利的條件是有合約被高估或低估脫離了實際價值才會出現套利機會。

（1）套期保值者，是指通過在股指期貨市場上買賣與現貨價值相等但交易方向相反的期貨合約，來規避現貨價格波動風險的機構或個人。（2）套利者，是指利用“股指期貨市場和股票現貨市場（期現套利）、不同的股指期貨市場（跨市...

股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上...

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同，即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國...

①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利...

平倉價）。【期現套利】關于渤商所現貨與期貨的跨市場套利品種（整合貼）http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1如果投機市場還有一種能夠穩定賺錢的方法的話，我相信那就是套利！！！

樓上的朋友都說的太復雜。。。我通俗一點說吧。。股指期貨套利有幾種套發。1。股指期貨跨月套利，比方說，多12月合約，空10月合約，認為股指期貨合約之間價差不合理，價差偏大或者是偏小，認為價差日后將會回歸理性，做...