期貨合約套利例題

搜索到一個期貨套期保值的案例如下:看了之后覺得有2個問題沒有弄懂,請...

補充一下，期貨市場上很多人并不是根據現貨價格來買賣的，做短線的人，有的才不管你什么跟什么，哪怕是期貨合約到期的最后一天的最后幾秒，照樣會有人買入或者冒出，賺兩個點就跑，所以你的擔心是多余的，呵呵不知道有...

像你剛才說的相差1000個點的話那就是1000×300×手數那么就是你的盈利或虧損。當你持倉的是你的資金有你個是可用資金，當你的可用資金為0或者是負的時候你就就必須追加保證金了（其實在此之前期貨公司會通知你的）...

【答案】：C跨期套利是指在同一期貨市場的不同到期期限的期貨合約之間進行的套利交易，具體來說，就是買入(賣出)某一較短期限的金融期貨的同時，賣出(買入)另一相同標的資產的較長期限的金融期貨，在較短期限的金融期貨...

此時的差價是0.69，在不計算傭金和手續費的情況下，只要兩個合約差價小于0.69，在7月合約到期前，隨時可以找機會平倉。價差套利盈虧＝每個期貨合約的盈虧買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差賣出套利的盈虧＝建倉時...

【答案】：A價差套利是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為。價差套利也稱為價差交易、套期圖利。

C選項目，9月跌至1900，原來是2000賣出，一下子產生一百元元每噸的盈利，十一月是1950元買入，漲到了1990元，每噸產生40元盈利，這是雙盈利，熊市套利的非常理想結果。基差=近月合約價格-遠月合約價格原來基差2000-1950=...

這題目看著真眼熟，以前我看期貨從業人員考試的書里面就有這樣的題目，不過這樣的題目我覺得不太適用，所以就跳過去了，還好后來開始的時候根本就不考這樣的題目因為太難了。15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*...

呵呵你這個其實是跨期套利的問題，考期貨分析呢吧加油給你說下我的看法，基差為負是正向市場，這題就簡單了；給定了基差，你直接比大小就行，誰絕對值大就選誰，因為基差會變小（你可以理解成同樣的東西，價差早晚會...

該投資者進行的是賣出套利，當價差縮小時獲利，當初始價差為99-97=2元時，該投資者獲利。

【答案】：A如果套利者預期兩個或兩個以上相關期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利，我們稱這種套利為賣出套利。