期貨套利與套期保值交易方法使用

如何在期貨市場與現貨市場中實行套利交易?

股指期貨與現貨指數之間的無風險套利例如：買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與香港恒生指數構成完全對應，現在市場價值為75萬港元，對應于恒生指數15200點（恒指期貨合約的乘數為50港元）...

股指期貨怎么實現套期保值和套利的，根據不同品種的走勢一致，當波動大時而出現的價差。同一時間的同價格開雙向倉。同一時間時平倉。因波動的大小不同。賺取其中的價差。做套利只適合做波動大時才適用。

現貨是現錢現貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉讓。期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現合同進行現貨交割的。所以，期貨的大戶機構往往是現貨和期貨都做的，既可以套期保值也可以價格投機。

（1）多頭套期保值，多頭套期保值是指在股指期貨市場進行多頭交易，即買進股指期貨合約對投資者在股票市場已持有的股票資產或預期將要持有的股票資產進行對沖的交易策略。采用多頭套期保值的交易者一般預期股票現貨市場在未來一段...

3、同時建倉的原則：通常情況下，多頭空頭頭寸的創建，要在相同時間。由于期貨價格波動很大，買賣機會稍縱即逝，如不能在某個時間同時建倉，其價差有可能變的不利對沖套利，因此喪失套利機會；4、同時對沖原則：對沖套利頭寸...

跨期套利一般使用方法是通過主力合約與非主力合約作何套利，一般選擇主力和非主流合約成交量都比較大的品種套利。查看以往歷史數據，結合當前兩個合約的價差及市場大勢判斷是買主力賣非主力或是賣主力買非主力合約。套期保值的...

點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并以對沖或者交割的方式來結束交易，從而賺取兩者之間差價的操作方式。跨期交易屬于套利策略中較為常見的一種，在...

這樣，他們通過套期保值回避了不利價格變動的風險。買入套期保值買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現貨市場買進現貨時不致因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。這種用期貨市場的盈利對沖...

套期保值，又稱對沖貿易，指交易人在買賣實際貨物的同時，在期貨交易所賣買同等數量的期貨交易合同作為保值。

例如堪薩斯期貨交易所KCBT的小麥1805合約和芝加哥期貨交易所小麥1805合約）以及期限套利（現貨和期貨的價差）。套期保值通常是產業戶為了對沖現貨價格變動，在期貨市場上做一個與現貨買賣反向的操作，產業戶通過期貨做套保，并不是...