國債期貨主力合約切換規則

國債期貨交割結算價如何規定的

代碼T，合約乘數10000，最小變動價位0.005元，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是50元/手。十年國債期貨的交易時間，9：15-11：30，13：00-15：15；無夜盤交易。

而標準的國債期貨合約與實際的國債券是完全不同的。體現在：一方面，標準的國債期貨合約本身并不是政府的債務，只是它所規定的交易物是政府發行的國債。另一方面，標準的國債期貨合約具有不可分割性。它所載明的國債數量、交割...

1、2年期國債期貨主力合約TS2103上行0.06%，至100.235；5年期國債期貨主力合約TF2103上行0.03%，至99.340；10年期國債期貨主力合約T2103上行0.07%，至97.275。10年期國債利率漲2.02BP，至3.24%；10年期國開債...

1、交割期貨商品的質量嚴格執行規定的標準。2、在期貨市場降價交割的貨物必須符合國家有關標準。3、期貨交割成本核算低于期現貨價格差。4、期貨交割收益水平。在期貨市場中，商品期貨通常都采用實物交割方式，金融期貨中有的品種...

買入基差或者基差的多頭就是買入現貨國債并賣出相當于轉換因子數量的期貨合約；賣出基差或者基差的空頭則恰恰相反，指的是賣空現貨國債并買入相當于轉換因子數量的期貨合約。基差的多頭從基差的擴大中獲取利潤，如果國債凈持有收益...

5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，...

由于是實物交割，同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標準券不同，因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標準化，就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對于各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF在...

十年期連續主力的國債數據，直接用交易軟件查詢十年期國債的主連合約即可。

。買入基差或者基差的多頭就是買入現貨國債并賣出相當于轉換因子數量的期貨合約；賣出基差或者基差的空頭則恰恰相反，指的是賣空現貨國債并買入相當于轉換因子數量的期貨合約。基差的多頭從基差的擴大中獲取利潤，如果國債凈...

一張5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。根據最新規定，5年期國債期貨合約的最低保證金由此前的2%調整為1.5%，梯度保證金由此前的2%~3%~5%調整為1.5%~2%~3%。具體而言，5年期國債期貨...