國債期貨最小交割單位

期貨合約的主要條款

如果交易者買進7月份的合約，要么7月前平倉了結交易，要么7月份進行實物交割。8、最小變動價位條款指期貨交易時買賣雙方報價所允許的最小變動幅度，每次報價時價格的變動必須是這個最小變動價位的整數倍。9、每日價格最大...

進項稅額轉出時如何寫會計分錄？進項稅額轉出是企業經常會發生的事情，核算時一般會涉及到應交稅費科目，營業外支出科目等，相關的會計分錄怎么寫？進項稅額轉出的會計分錄1、原用于生產的購進貨物用于企業工程項目、無形資產研發...

現附兩種期貨合約供參考。大連商品交易所大豆期貨合約交易品種黃大豆交易單位10噸/手報價單位人民幣最小變動價位1元/噸漲跌停板幅度上一交易日結算價的3合約交割月份1、3、5、7、9、11交易時間...

國債期貨買賣實施保證金準則，是一種杠桿買賣。4、國債期貨買賣實施無負債的每日結算準則。5、國債期貨買賣通常較少發生實物交割現象。國債期貨合約的規范化條款：1、買賣單位：也稱合約規模，是指買賣所對每...

八、最小交割單位對比期貨交易:25噸,即5手大宗鋼鐵交易:10噸,即2手九、轉讓盈虧計算對比期貨交易:(開倉賣價-平倉買價)×轉讓手數×5或(平倉賣價-開倉買價)×轉讓手數×5大宗鋼鐵交易:買方交易商轉讓合同應取得的轉讓收入為(負數...

在期貨交易中，成交與最終的交割是分開來的，這一點與現貨交易的成交后即進行錢券交收兩清的交易方式有明顯的不同。國債期貨交易的成交與交割的時間間隔，一般是以月為單位計算的，或者是以每年特定的某幾個日期作為交割日。

中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約交割細則(2015年7月1日起實施)(2013年8月30日實施2015年7月1日第一次修訂)第一章總則第一條為規范中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)5年期國債期貨合約(以下簡稱本合約)交割行為,根據...

在這種交割模式下，如果國債期貨合約的賣方沒有在合約到期前平倉，理論上需要用名義標準券去履約。所謂名義標準券，是指票面利率標準化、具有固定期限的假想券。名義標準券設計的最大功能在于，可以擴大可交割國債的范圍，增強...

是。差額大于零，表示期貨空方的凈損失，相反代表凈收益，因此，最廉價可交割債券選擇凈基差最小的債券。從國債期貨中的最便宜交割債券分析方面，利用國債期貨中的最便宜交割債券分析方法進行研究。

理論上，一般可以通過比較不同券種的隱含回購利率尋找最便宜可交割債券。根據海外實踐經驗，在一定前提條件下通過比較久期和收益率可大致尋找最便宜可交割債券:(1)久期:對收益率在國債期貨合約票面利率以下的國債而言，久期最小...