股指期貨對沖成本大約是

對沖策略是什么

對沖策略通過兩個不同方向的交易相互抵消兩個市場的收入和損失，以保持成本和即時利潤。對沖策略的優點是可以避免市場的系統性風險。例如，當股票下跌時，股指期貨在期貨市場賣空，以便在市場下跌時分散股票市場的風險。對沖的...

股指期權等形式，由于期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。

期貨投資里的對沖可以定義為：對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。“對沖”又被譯作“套期保值”、“護盤”、“扶盤”、“頂險”、“...

個股融券是股票中性策略最為優質的對沖工具,可以達成多空兩端的精細化對沖并獲取負向Alpha的收益,而ETF融券相比于利用股指期貨對沖成本略有下降。然而,受制于國內不具備完善的融券機制,市場整體融券標的的供應、覆蓋度、交易的便利性及相關...

通過現貨和期貨市場上的對沖操作，使現貨和期貨市場的收益(損失)相互抵消，達到鎖定成本和確保利潤的目的，這就是股指期貨的套期保值。股指期貨把套期保值者的股票的系統風險轉移給投機者；三、套利投資功能。股指期貨可以與...

其股指期貨市場盈利對應的是股票市場虧損，反之亦然。因此，避險者在股指期貨市場的盈虧是其對沖現貨風險的補償或成本。對于投機者而言，他們是避險者的對手方，為市場供應了流動性，賺取的是對承擔風險的補償。誤區2：長期持有...

股指期貨投資者適當性制度操作指引(試行)第一章總則第一條為落實股指期貨投資者適當性制度,規范期貨公司會員業務操作,根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)《關于建立股指期貨投資者適當性制度的規定(試行)》和中國金融期貨交易...

雙方約定，在未來特定日期，可以按照事先確定的股價指數大小買賣標的指數，到期后以現金結算差價。股指期貨交易作為期貨交易的一種類型，其特點和流程與普通商品期貨交易基本相同。股指是期貨的一種。期貨大致可以分為兩類，商品...

二、套期保值規避系統性風險功能。股指期貨則提供了對沖股市系統風險的途徑，通過現貨和期貨市場上的對沖操作，使現貨和期貨市場的預期年化預期收益(損失)相互抵消，達到鎖定成本和確保利潤的目的，這就是股指期貨的套期保值。股...

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...