股指期貨在到期日基差收斂

股指期貨推出時機及策略(要專業點的)

也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和...

股票持倉時間的延長，將使投資者更多的關注具有高成長性和業績優良的股票，從而使價值投資理念成為市場的投資主流。股指期貨到期日效應將影響現貨市場股指期貨價格在到期日，須和現貨指數價格趨同一致。因此，其后結算價是由現貨...

(3)股指期貨合約有到期日。每個股指期貨合約都有到期日,不能無限期持有。投資者要么在合約到期前平倉,要么在合約到期時現金交割。(4)股指期貨的交易對象是標準化的期貨合約。股指期貨交易的對象不是股票價格指數,而是(以股票價格...

同樣，在兩個股指期貨到期日中間賣出股票也有輕微的溢價。股票投資者同時要留意該月份出現正向套利空間日期的數量，在出現套利空間的交易日持倉量是否有明顯的增加，如果有條件的話還需要了解機構所持的空單數量是否比較大，這些...

股指期貨采用現金交割，在交割日通過結算差價用現金來結清頭寸；而商品期貨則采用實物交割，在交割日通過實物所有權的轉讓進行清算。3、合約到期日的標準化程度不同。股指期貨合約到期日都是標準化的，...

利用股指期貨套利：1、現貨與期貨存在基差。5月18日的收盤價為例，現貨中，上證50的指數為2618點，而期貨中，IH1508上證50期指為2575點，基差（現貨減去期貨）43個點。當現貨價格減去期貨價格為負數時就可以利用股指期貨正向...

因此，基差包含著兩個市場之間的運輸成本和持有成本。前者反映著現貨與期貨市場間的空間因素，這也正是在同一時間里，兩個不同地點的基差不同的基本原因；后者反映著兩個市場間的時間因素，即兩個不同交割月份的持有成本，它...

基差的概念。我們知道，基差是股指期貨標的指數價格與股指期貨價格之間的差值，比如，在4月6日某時點，滬深300指數為3250點，IF1004合約價格為3310點，則此時的基差為3250-3310=-60點。由于現貨價格與期貨價格的變化幅度不完全...

股指期貨（SharePriceIndexFutures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進...