期貨套利價差計算方式

期貨套利方法

3、同時建倉的原則：一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒于期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利于套利，從而失去套利機會。4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的...

所謂的價差期貨說的就是期貨的套利。套利的種類也有好幾種：1、期現套利:利用期貨與現貨的價差套利，簡單來說就是期貨與現貨的差價不在歷時正常水準就會產生套利的空間。2、跨期套利:同品種不同月份的合約的差價不在正常...

期貨套利和現貨基礎不關系不大，應為只要你不是生產廠家或者原料商，沒必要太在乎實物是否交割，你只要在乎價格的走勢，并從差價中套利即可。具體步驟就是買賣啊，和股票差不多，只是交易規則有些不同。利率期貨是指以債券類...

套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場價格重新恢復到正常水平，因此，它的存在對期貨市場的健康發展起到了非常重要的作用。主要表現在兩個方面：第一，套利行為有助于期貨價格與現貨價格、不同期貨合約價格之間的合理價差...

無套利區間是指正套和反套都沒有盈利空間，也就是買現貨拋期貨或者是買期貨拋現貨都是沒有盈利空間的。前者就是區間的上邊界，后者則是下邊界。設上邊界值為y，則有y-1953.12-c=0（C為成本，包括現貨股票和期指的...

期現套利：比方正向市場中，期貨價格比現貨價格高出不少，除去運費和倉儲費，還有利潤空間，就會選擇交割套利。跨市套利：利用同一品種在不同市場中價差的變化獲取收益，如倫銅和滬銅之間的關系跨品種套利：豆油、豆粕、大豆...

存在套利機會，理論上一年期的黃金期貨價格應該是409.5元，所以黃金期貨價格被高估。應該買入現貨黃金賣出期貨黃金來套利

價差包括期貨和現貨價差，不同期貨品種之間的價差，還有就是你剛才說的同一種合約不同月份之間的價差。

天然橡膠期貨跨期套利可行性分析跨期套利的核心是尋找合理的價差區間。選用的是2010年7月12日滬膠市場的收盤價，而這里用到的兩個合約是1011和1101合約。在計算合理價差的方法上，主要采用了兩種計算方法：第一個是從交易所...

方法如下：首先，觀察四個選下的下邊界，唯獨A項下邊界為1900.6；其他項下邊界均為1928.6。因此我們排除A項！同時可以確定無套利區間下邊界為：1928.6。其次，知道期貨指數理論價格，知道下邊界，那么無風險套利區間價差的...