中金所國債期貨合約的合約價值公式

...久期為5.若投資經理買入國債期貨合約20手,價值1950萬元,

該組合的久期變為6.2675，這一題考察的是現貨與期貨組合的久期計算，這一題的計算方法是，期現組合久期=（1*5+0.195*6.5）/1=6.2675，所以這一題選擇C。久期計算公式：如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn...

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值是這個公式舉例：滬深300是300只股票，每只股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

平值合約：左邊的認購價值在245元一張，右邊的認沽價值在572元;虛值合約：左邊的認購價值3元一張的，右邊的認沽價值在3元一張。從上圖中就可以看出，50etf期權涉及的合約價格都是不同的，合約價值的計算公式為：最新價*...

根據商品的情況，持有成本要考慮的因素包括倉儲、保險和運輸等等。公式如下：遠期價格=即期或現金價格+持有成本。遠期合約價值為零，不僅指遠期合約簽訂時，買賣雙方不需要交換任何現金流，但重要的是，到了交割日，交割價格就是...

交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。五、相關費用5年期國債期貨合約的手續費標準暫定為每手3元，交割手續費標準為每手5元。交易所有權根據市場運行情況對手續費標準進行調整...

如圖

根據最新規定，5年期國債合約最低保證金由原2%調整為1.5%，梯度保證金由原2%～3%～5%調整為1.5%～2%～3%。其中，五年期國債每份合約的交易保證金標準調整為合約價值的1.5%。自交割月前一個月的最后十天前一交易日...

報價方式：國債期貨以百元凈價報價。最小變動價位：國債期貨為0.002元，以100萬元合約價值計算，每手合約最小變動單位為20元。漲跌停板和最低交易保證金：國債期貨暫定為2%和合約價值的3%。國債期貨交割月份前一個月中旬的前...

【正確】中金所5年期國債期貨合約標的為面值100萬元人民幣，票面利率為3%的名義中期國債。

實際上，5年期國債期貨是建立在一籃子可交割的國債基礎上的，不過這些國債的價格和屬性相差非常大。任何在距離合約第一個交割日還有4-7年剩余期限的國債都可以用于5年期國債期貨合約的交割。由此，為了將不同的可交割國債...