國債期貨中交割全價
國債期貨的交易策略
在國債期貨市場中,不合理的關系包括的情況有同種期貨合約在不同市場之間的價格關系,不同交割月份間的價格關系,不同交割國債期貨的價格關系。根據這三種不同的價格關系,套利可以分為跨市場套利、跨期套利和跨品種套利。1、跨市套利目前...
期貨基礎知識ti
《期貨基礎知識》三2010年中國經濟出版社出版的圖書,由《全國期貨從業人員資格考試輔導用書》編寫組編著.本書立足于最新考試大綱，配套于最新考試教材，以精準、權威的考點預測，全面、詳盡的知識講解，合理、科學的體例結構為...
為什么債券交易利息要給賣出方
國債期貨合約采用百元凈價的報價方式，注意是以凈價報價[插圖]。所謂凈價報價，報價方式是指以不含自然增長應計利息的價格報價。當債券買入方在某只債券的兩個付息日之間購買債券時，報價方式債券買入方必須向債券賣出方補償從...
期貨問題
66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！
關于我國國債期貨和國債現貨報價,以下描述正確的是()。
【答案】：D大部分國家國債期貨的報價通常采用價格報價法，按照百元面值國債的凈價報價，價格采用小數點后十進位制。中金所的國債期貨是以此種方式報價。國債現貨交易實行“凈價交易”制度，即在國債現貨買賣時，以不含有自然...
國債期貨的carry是指什么
讓我們翻開中金所5年期國債期貨交割細則：凈價在理論上的算法是“全價-當期應計利息”，所以近似上說，凈價是指債券下一個票息之外的所有現金流的折現價值。如果一個10年期固息國債的折現率恒定不變、且等于票面利率（例如...
我國5年期國債期貨合約的交割方式為()。
【答案】：B我國5年期國債期貨合約和10年期國債期貨合約均采用百元凈價報價和交易．合約到期進行實物交割。故本題答案為B。
中長期國債期貨采取()報價法。
【答案】：B美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按100美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。所以B選項正確。
中長期國債期貨在報價方式上采用()。
【答案】：A答案：A【解析】美國短期利率期貨合約報價為指數式報價。中長期國債期貨采用價格報價法，報價按100美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。
(2019年真題)影響國債期貨理論價格的因素有()等。
即：期貨理論價格＝現貨價格＋持有成本＝現貨價格＋資金占用成本－利息收入，其中，資金占用成本＝國債現貨全價×（T－t）/365×市場利率。當有轉換因子時，還需將計算結果除以轉換因子得到國債期貨理論價格。