期貨波動率的計算方法

請問一下日波動率是怎么算的?~

日內的波動是按照前一交易日結算價格算的，看你是做的股票還是期貨還是現貨了，幅度是不一樣的

②隱含波動率則是基于期權價格而非標的價格計算出來的波動率，反映的是市場參與對于未來標的價格波動率水平的普遍預期。隱含波動率通常和已實現波動率進行對比，用來反映投資者的預期是否準確。希望能幫到您，小編專注期貨、期權...

在股票交易中，股票價格由供需關系決定；在期貨交易中，期貨價格可以由現貨價格決定；而在期權交易中，期權合約的價格還與波動率有關。波動率上漲，都會使認購/認沽期權合約價格上漲，當然還需要結合標的物的漲跌來計算。我們...

標的合約的前結算價關系到了漲跌停價格和開倉保證金的計算，在12月2日當天，投資者需要按照新的合約單位調整前結算價。調整后的合約前結算價格=原合約結算價格×原合約單位/新合約單位。日終，中國結算按照調整后的合約單位...

【答案】：AVIX指數（VolAtilityInDex），即波動率指數，已經成為全球投資者評估美國股票市場風險的主要依它由芝加哥期貨交易所(CBOT)所編制，以標普500指數期權的隱含波動率加權平均計算得來。

CBOE在1973年4月開始股票期權交易后,就一直有通過期權價格來構造波動率指數的設想,以反映市場對于的未來波動程度的預期。其間有學者陸續提出各種計算方法,Whaley(1993)[1]提出了編制市場波動率指數作為衡量未來股票市場價格波動程度的方法...

波動率計算方法1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離。2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨...

這是原來已經解決的問題的答案，好多人都說挺好的，希望能幫上你把～對于這個問題我也困惑了好久了。賣出價是銀行將外幣賣給客戶的牌價，也就是客戶到銀行購匯時的牌價；而買入價則是銀行向客戶買入外匯或外幣時的牌價...

詳情請查看視頻回答

股指期貨的漲跌幅限制為10%;上海期貨交易所的大部分合約的漲跌幅限制為8%,夜盤的品種其漲跌幅限制可能有9%;棉花、玉米、豆粕等期貨合約的漲跌幅限制為7%。