期貨近遠期合約套利

期貨套利是什么意思

期貨套利分為三種方式，分別是跨期套利、跨市套利、跨品種套利：【1】跨期套利：指用同一標的物但是不同月份的兩種期貨合約進行套利，當價差過大時就買入近月合約賣出遠月合約，當價差較小時則相反。套利品種之間的價差主要...

(1)熊市套利熊市套利是在看漲的期市中，遠期期貨合約的價格上漲幅度大于近期合約價格的上漲幅度;在看跌的期市中，遠期期貨合約的價格下跌幅度小于近期合約價格的下跌幅度。熊市套利的技法是先賣近期買遠期，然后平倉再買近期賣...

因為現貨價格是波動的，遠期價格也會隨現貨價格同向波動，同時作兩筆反方向業務是為了鎖定利潤，也稱無風險套利。4，舉個栗子：蘋果現貨價格10元，甲乙雙方簽訂遠期合約三個月后按11元交易，那么11元就是交割價格，這時的遠期...

期貨套利：是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現...

期貨書上說的套利無風險，只是相對的，只要你參與了期貨交易，風險無時無刻不存在。一般來說，套利是比較安全的，但是也有例外，最害怕遇到逼倉行情。例如，2010年的棉花，通常情況下，棉花的近遠期合約合理價差在600---800...

一、期貨套利交易（一）期貨價差的定義期貨價差是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。與投機交易不同，在價差交易中，交易者不關注某一個期貨合約的價格向哪個方向變動，而是關注相關期貨合約之間的...

2、期貨跨月套利運作模式：期貨的跨月套利，屬于跨期套利的一種，傳統的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內容。如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那么遠期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠期，做空...

例如在國內期貨市場中，一個品種通常只有一個月份作為主力月份（指的是成交量和持倉量最大的月份）。如果在一個期貨品種上進行跨期套利的合約間隔時間比較長，近期合約和遠期合約的流動性不對稱風險還會存在。在目前的期貨市場...

問題太籠統了。套利分三種。跨期套利。跨市套利。跨品種套利。跨期主要是在不同月份合約之間套利跨市是在不同市場之間夸品種主要是在有關聯的品種之間的套利投機主要要遵循資金管理。紀律管理。技術管理。等原則...

而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。二、跨市套利：1、跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的...