期貨指數收益率計算公式

股指期貨計算題,急!!!要公式及過程

∴12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4然后用1956.4分別乘以一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5二：模擬指數跟蹤誤差0.2％三：借貸利差成本0.3...

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期貨交易中，收益率差額為0．91％。5．7％+0．91％=6．61％經過多頭利率期貨套期保值，它所購買的國庫券的實際收益率為6．61％。多頭利率期貨套期保值指人們通過買入...

F=S*[1+(r-y)*△t/360]舉例說明。假設目前滬深300(2447.615,4.10,0.17%,吧)股票指數為1800點，一年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該...

圖文來源：百度【財順期權】計算50ETF期權的盈虧非常簡單。購買50ETF期權，認購看漲合約。漲了就賺錢；如果下跌，那就虧了。買看跌合約，跌了就賺錢，漲了就虧錢。在持有日內平倉的盈虧計算公式：損益金額=期末權-期初權。在...

股指期貨操作要點知多少？股指期貨交易方法指南1、了解股指期貨的基本概念：股指期貨是指在期貨交易所上進行的以股票指數為標的物的期貨合約，它是一種金融衍生品，可以幫助投資者投資股票指數，以獲取投資收益。2、了解股指期貨...

而且這和期貨定價沒有任何關系……只是杠桿交易的規則而已。具體例子需要嗎？比如說某現貨10塊錢一噸，他對應的3個月期貨價格根據公式計算可能是12塊錢，那如果保證金是10%你要交易這個合約就要拿出1.2元錢這個是杠桿...

把該品種的所有合約的量和價進行加權平均計算得到的

國際上商品指數的計算方法主要有兩種①等權重法②不等權重加權法目前，國際上著名的商品指數，主要采用的是“不等權重加權法”南華商品期貨指數采用了以上兩套計算方法，分別算出兩套指數。南華商品期貨指數等權重法計算公式：...

開倉資金＝2468×300×0.12＝88848元盈利金額＝（2748.6－2468）×300＝84180元鬼才知道那個31.7％是從哪兒來的？另外樓主是像做個期貨從業人員吧，難道只是應付考試？一點交易都不做，哪怕是模擬……唉，這個行業...

假定在1999年10月27日某種股票市場指數為點，每個點"值"25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均預期年化收益率為年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最后交易日為2000年的3月19日，...